PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIF с XUT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIF с XUT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Intermediate High Income Fund (CIF) и iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO).

CIF - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность Barclays U.S. High-Yield Corporate 2% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 21 июл. 1988 г.. XUT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CIF и XUT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Intermediate High Income Fund (CIF) и iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIF и XUT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIF
MFS Intermediate High Income Fund		-2.21%8.97%11.42%11.85%-32.24%17.80%0.27%43.26%-19.93%25.66%
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF		9.73%20.07%4.00%1.69%-17.07%9.55%16.75%43.16%-15.61%17.55%
Разные валюты инструментов

CIF торгуется в USD, в то время как XUT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CIF показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у XUT.TO с доходностью 9.73%. За последние 10 лет акции CIF уступали акциям XUT.TO по среднегодовой доходности: 6.17% против 7.98% соответственно.

CIF

1 день
2.85%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-3.39%
1 год
5.09%
3 года*
9.56%
5 лет*
0.78%
10 лет*
6.17%

XUT.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.06%
С начала года
9.73%
6 месяцев
8.55%
1 год
24.10%
3 года*
9.29%
5 лет*
3.74%
10 лет*
7.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Intermediate High Income Fund

iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF

Часто сравнивают с CIF:
CIF с LOUPCIF с CPMPXCIF с MFEIXCIF с CWFIXCIF с FHYSXCIF с MFEKXCIF с FAGIX
Часто сравнивают с XUT.TO:
XUT.TO с ZUT.TOXUT.TO с XEI.TOXUT.TO с XIU.TOXUT.TO с ZLB.TOXUT.TO с XLUXUT.TO с VPUXUT.TO с UTES.TO

Сравнение комиссий CIF и XUT.TO

CIF берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии XUT.TO в 0.61%.

CIF
MFS Intermediate High Income Fund
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF

Доходность на риск

CIF vs. XUT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIF
Ранг доходности на риск CIF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
XUT.TO
Ранг доходности на риск XUT.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUT.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUT.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUT.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUT.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUT.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIF c XUT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Intermediate High Income Fund (CIF) и iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIFXUT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

2.10

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

2.74

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.43

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

3.50

-2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.92

11.34

-9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIF vs. XUT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIF на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа XUT.TO равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIF и XUT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIFXUT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

2.10

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.24

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.42

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.29

-0.13

Корреляция

Корреляция между CIF и XUT.TO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIF и XUT.TO

Дивидендная доходность CIF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.96%, что больше доходности XUT.TO в 3.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIF
MFS Intermediate High Income Fund		10.96%10.46%10.23%10.02%11.22%8.40%9.01%8.63%11.71%9.16%9.91%10.05%
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF		3.44%3.79%3.86%3.76%3.66%2.89%4.28%3.38%4.29%3.39%3.55%3.84%

Просадки

Сравнение просадок CIF и XUT.TO

Максимальная просадка CIF за все время составила -69.23%, что больше максимальной просадки XUT.TO в -43.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIF и XUT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CIFXUT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.23%

-37.66%

-31.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-7.66%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.92%

-28.65%

-16.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.24%

-37.66%

-7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.30%

0.00%

-23.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.80%

-5.87%

-11.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.77%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CIF и XUT.TO

MFS Intermediate High Income Fund (CIF) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что CIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIFXUT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

3.00%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

7.50%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

11.57%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

15.50%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

19.02%

+0.41%