Сравнение CIE.NEO с XSH.TO
CIE.NEO (iShares International Fundamental Common Class) and XSH.TO (iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - CIE.NEO is a Global Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index, while XSH.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CIE.NEO returned 11.97%/yr vs 2.82%/yr for XSH.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. CIE.NEO charges 0.73%/yr vs 0.10%/yr for XSH.TO.
Доходность
Сравнение доходности CIE.NEO и XSH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIE.NEO показывает доходность 18.32%, что значительно выше, чем у XSH.TO с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции CIE.NEO превзошли акции XSH.TO по среднегодовой доходности: 11.97% против 2.82% соответственно.
CIE.NEO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 18.32%
- 6 месяцев
- 21.01%
- 1 год
- 40.07%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 11.97%
XSH.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 2.82%
Сравнение доходности по годам CIE.NEO и XSH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 18.32% | 34.92% | 12.83% | 15.59% | -2.83% | 14.42% | 1.33% | 11.29% | -8.19% | 16.74% |
XSH.TO iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF | 1.28% | 4.61% | 7.11% | 6.80% | -4.52% | -0.81% | 6.28% | 5.02% | 1.28% | 0.78% |
Correlation
The correlation between CIE.NEO and XSH.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2011 г. | 0.04 |
Over the past year, CIE.NEO and XSH.TO have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIE.NEO vs. XSH.TO — Ранг доходности на риск
CIE.NEO
XSH.TO
Сравнение CIE.NEO c XSH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIE.NEO | XSH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.36 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 2.57 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.02 | 10.05 | +4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIE.NEO | XSH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | 1.79 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 1.01 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.64 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.74 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок CIE.NEO и XSH.TO
Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки XSH.TO в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и XSH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIE.NEO | XSH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.08% | -14.24% | -25.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -1.51% | -9.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.44% | -1.51% | -13.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -7.80% | -12.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.08% | -14.24% | -25.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.05% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -0.93% | -6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 0.38% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIE.NEO и XSH.TO
iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что CIE.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIE.NEO | XSH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 0.80% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 1.83% | +9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 2.16% | +11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 2.83% | +11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 4.42% | +13.76% |
Сравнение комиссий CIE.NEO и XSH.TO
CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии XSH.TO в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIE.NEO и XSH.TO
Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности XSH.TO в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 2.11% | 2.53% | 2.82% | 3.08% | 3.32% | 2.89% | 2.15% | 3.63% | 3.12% | 2.67% | 2.80% | 2.44% |
XSH.TO iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF | 3.90% | 3.82% | 3.64% | 3.24% | 2.97% | 2.65% | 2.61% | 2.80% | 2.86% | 2.93% | 3.08% | 3.18% |
Часто задаваемые вопросы
CIE.NEO and XSH.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSH.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSH.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.73% for CIE.NEO.
CIE.NEO is categorized as Global Equities, while XSH.TO is Canadian Government Bonds. CIE.NEO tracks FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index, while XSH.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Their fees differ too: 0.73% for CIE.NEO and 0.10% for XSH.TO.
Подберите оптимальное распределение для CIE.NEO и XSH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор