Сравнение CIE.NEO с VEF.TO
CIE.NEO (iShares International Fundamental Common Class) and VEF.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US) are both Global Equities funds - CIE.NEO tracks the FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index while VEF.TO tracks the Spliced FTSE Developed ex US Index Hedged in CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CIE.NEO returned 11.97%/yr vs 11.26%/yr for VEF.TO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIE.NEO charges 0.73%/yr vs 0.22%/yr for VEF.TO.
Доходность
Сравнение доходности CIE.NEO и VEF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIE.NEO показывает доходность 18.32%, что значительно выше, чем у VEF.TO с доходностью 16.23%. За последние 10 лет акции CIE.NEO превзошли акции VEF.TO по среднегодовой доходности: 11.97% против 11.26% соответственно.
CIE.NEO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 18.32%
- 6 месяцев
- 21.01%
- 1 год
- 40.07%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 11.97%
VEF.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 16.23%
- 6 месяцев
- 18.03%
- 1 год
- 34.08%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 11.26%
Сравнение доходности по годам CIE.NEO и VEF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 18.32% | 34.92% | 12.83% | 15.59% | -2.83% | 14.42% | 1.33% | 11.29% | -8.19% | 16.74% |
VEF.TO Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US | 16.23% | 24.61% | 10.91% | 18.02% | -7.54% | 18.04% | 2.10% | 22.61% | -11.96% | 16.90% |
Correlation
The correlation between CIE.NEO and VEF.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2011 г. | 0.73 |
The correlation between CIE.NEO and VEF.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIE.NEO vs. VEF.TO — Ранг доходности на риск
CIE.NEO
VEF.TO
Сравнение CIE.NEO c VEF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIE.NEO | VEF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.50 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 3.45 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.02 | 14.81 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIE.NEO | VEF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | 2.60 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.95 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.73 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.71 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок CIE.NEO и VEF.TO
Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки VEF.TO в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и VEF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIE.NEO | VEF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.08% | -33.03% | -7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -9.89% | -1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.44% | -13.78% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -16.35% | -4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.08% | -33.03% | -7.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.29% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -4.26% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.30% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIE.NEO и VEF.TO
iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) имеют волатильность 4.82% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIE.NEO | VEF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.76% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 11.05% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 13.11% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 13.51% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 15.50% | +2.68% |
Сравнение комиссий CIE.NEO и VEF.TO
CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VEF.TO в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIE.NEO и VEF.TO
Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности VEF.TO в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 2.11% | 2.53% | 2.82% | 3.08% | 3.32% | 2.89% | 2.15% | 3.63% | 3.12% | 2.67% | 2.80% | 2.44% |
VEF.TO Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US | 2.04% | 2.61% | 2.55% | 2.50% | 2.21% | 2.55% | 1.73% | 2.41% | 2.64% | 2.21% | 2.31% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
CIE.NEO and VEF.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEF.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEF.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.73% for CIE.NEO.
CIE.NEO tracks FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index, while VEF.TO tracks Spliced FTSE Developed ex US Index Hedged in CAD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.73% for CIE.NEO and 0.22% for VEF.TO.
Подберите оптимальное распределение для CIE.NEO и VEF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор