PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIE.NEO с UIVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIE.NEO с UIVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM).

CIE.NEO и UIVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIE.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. UIVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CIE.NEO и UIVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIE.NEO и UIVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		7.68%34.92%12.83%15.59%-2.83%14.42%1.33%11.29%-8.19%0.77%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		8.85%38.80%14.27%14.22%-7.13%10.84%-0.94%9.62%-10.41%0.43%
Разные валюты инструментов

CIE.NEO торгуется в CAD, в то время как UIVM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UIVM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CIE.NEO показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у UIVM с доходностью 8.85%.

CIE.NEO

1 день
1.27%
1 месяц
-2.90%
С начала года
7.68%
6 месяцев
13.81%
1 год
32.76%
3 года*
21.20%
5 лет*
14.35%
10 лет*
11.26%

UIVM

1 день
1.41%
1 месяц
-2.93%
С начала года
8.85%
6 месяцев
13.62%
1 год
36.68%
3 года*
23.64%
5 лет*
14.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Fundamental Common Class

VictoryShares International Value Momentum ETF

Часто сравнивают с CIE.NEO:
CIE.NEO с PXFCIE.NEO с SPYCIE.NEO с DFIVCIE.NEO с VGG.TOCIE.NEO с XEQT.TOCIE.NEO с FCCM.NEOCIE.NEO с ZLB.TO
Часто сравнивают с UIVM:
UIVM с DINTUIVM с SPMOUIVM с VXUSUIVM с FIVAUIVM с DFIVUIVM с JIREUIVM с DISV

Сравнение комиссий CIE.NEO и UIVM

CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии UIVM в 0.35%.

CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF

Доходность на риск

CIE.NEO vs. UIVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIE.NEO
Ранг доходности на риск CIE.NEO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIE.NEO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIE.NEO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIE.NEO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIE.NEO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIE.NEO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIE.NEO c UIVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIE.NEOUIVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.49

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

3.19

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

3.40

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

12.94

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIE.NEO vs. UIVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIE.NEO на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UIVM равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIE.NEO и UIVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIE.NEOUIVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.49

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.15

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.60

-0.18

Корреляция

Корреляция между CIE.NEO и UIVM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIE.NEO и UIVM

Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности UIVM в 3.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		2.32%2.53%2.82%3.08%3.32%2.89%2.15%3.63%3.12%2.67%2.80%2.44%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		3.31%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIE.NEO и UIVM

Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки UIVM в -32.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и UIVM.

Загрузка...

Показатели просадок

CIE.NEOUIVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-42.73%

+2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-11.02%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-28.27%

+7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-6.61%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-9.85%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.89%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CIE.NEO и UIVM

iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) имеют волатильность 7.47% и 7.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIE.NEOUIVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

7.13%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

10.42%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

14.79%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

12.22%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

14.26%

+3.89%