PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIE.NEO с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIE.NEO с SGOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).

CIE.NEO и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIE.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CIE.NEO и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIE.NEO и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		7.68%34.92%12.83%15.59%-2.83%14.42%17.32%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		2.16%-0.54%14.32%2.80%8.82%-0.86%-7.25%
Разные валюты инструментов

CIE.NEO торгуется в CAD, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CIE.NEO показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 2.16%.

CIE.NEO

1 день
1.27%
1 месяц
-2.90%
С начала года
7.68%
6 месяцев
13.81%
1 год
32.76%
3 года*
21.20%
5 лет*
14.35%
10 лет*
11.26%

SGOV

1 день
0.00%
1 месяц
1.87%
С начала года
2.16%
6 месяцев
1.35%
1 год
1.60%
3 года*
5.98%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Fundamental Common Class

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с CIE.NEO:
CIE.NEO с PXFCIE.NEO с SPYCIE.NEO с DFIVCIE.NEO с VGG.TOCIE.NEO с XEQT.TOCIE.NEO с FCCM.NEOCIE.NEO с ZLB.TO
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с SCHOSGOV с VUSXX

Сравнение комиссий CIE.NEO и SGOV

CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.

CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Доходность на риск

CIE.NEO vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIE.NEO
Ранг доходности на риск CIE.NEO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIE.NEO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIE.NEO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIE.NEO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIE.NEO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIE.NEO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIE.NEO c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIE.NEOSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

0.30

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

0.44

+2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.06

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

0.27

+2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

0.53

+9.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIE.NEO vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIE.NEO на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа SGOV равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIE.NEO и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIE.NEOSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.30

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.87

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.48

-0.07

Корреляция

Корреляция между CIE.NEO и SGOV составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIE.NEO и SGOV

Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности SGOV в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		2.32%2.53%2.82%3.08%3.32%2.89%2.15%3.63%3.12%2.67%2.80%2.44%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIE.NEO и SGOV

Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки SGOV в -12.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и SGOV.

Загрузка...

Показатели просадок

CIE.NEOSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-0.03%

-40.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-0.01%

-12.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-0.03%

-20.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

0.00%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

0.00%

-7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

0.00%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CIE.NEO и SGOV

iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что CIE.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIE.NEOSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

1.35%

+6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

3.44%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

5.33%

+11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

6.42%

+7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

6.46%

+11.69%