PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIE.NEO с PMIF-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIE.NEO с PMIF-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CIE.NEO (iShares International Fundamental Common Class) and PMIF-U.TO (PIMCO Monthly Income Fund (Canada)) are both exchange-traded funds - CIE.NEO is a Global Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index, while PMIF-U.TO is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. CIE.NEO is passively managed, while PMIF-U.TO is actively managed. Over the past 5 years, CIE.NEO returned 15.60%/yr vs 5.57%/yr for PMIF-U.TO. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. CIE.NEO charges 0.73%/yr vs 0.84%/yr for PMIF-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности CIE.NEO и PMIF-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CIE.NEO торгуется в CAD, в то время как PMIF-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PMIF-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CIE.NEO показывает доходность 18.32%, что значительно выше, чем у PMIF-U.TO с доходностью 1.93%.

CIE.NEO

1 день
0.42%
1 месяц
4.14%
С начала года
18.32%
6 месяцев
21.01%
1 год
40.07%
3 года*
24.89%
5 лет*
15.60%
10 лет*
11.97%

PMIF-U.TO

1 день
0.20%
1 месяц
2.60%
С начала года
1.93%
6 месяцев
0.37%
1 год
8.51%
3 года*
7.36%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIE.NEO и PMIF-U.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		18.32%34.92%12.83%15.59%-2.83%14.42%1.33%11.29%-7.26%
PMIF-U.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		1.92%4.02%12.75%4.86%-1.40%1.14%1.68%1.76%6.82%

Correlation

The correlation between CIE.NEO and PMIF-U.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г.

-0.09

The correlation between CIE.NEO and PMIF-U.TO shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Fundamental Common Class

PIMCO Monthly Income Fund (Canada)

Часто сравнивают с CIE.NEO:
CIE.NEO с PXFCIE.NEO с VGG.TOCIE.NEO с SPYCIE.NEO с DFIVCIE.NEO с FCCM.NEOCIE.NEO с XMW.TOCIE.NEO с XEQT.TO
Часто сравнивают с PMIF-U.TO:
PMIF-U.TO с PMIF.TOPMIF-U.TO с CORE.TOPMIF-U.TO с EVTRPMIF-U.TO с ICVTPMIF-U.TO с BLOKPMIF-U.TO с SPYPMIF-U.TO с PDI

Доходность на риск

CIE.NEO vs. PMIF-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIE.NEO
Ранг доходности на риск CIE.NEO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIE.NEO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIE.NEO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIE.NEO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIE.NEO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIE.NEO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PMIF-U.TO
Ранг доходности на риск PMIF-U.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMIF-U.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMIF-U.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMIF-U.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMIF-U.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMIF-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIE.NEO c PMIF-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIE.NEOPMIF-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
1.66

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
2.49

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.30

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

2.39

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

5.49

+9.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIE.NEO vs. PMIF-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIE.NEO на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа PMIF-U.TO равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIE.NEO и PMIF-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIE.NEOPMIF-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

1.66

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.83

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.59

-0.15

Просадки

Сравнение просадок CIE.NEO и PMIF-U.TO

Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки PMIF-U.TO в -12.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и PMIF-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIE.NEOPMIF-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-12.80%

-27.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-3.57%

-7.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.44%

-6.47%

-8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-8.75%

-11.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.58%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-2.69%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.55%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CIE.NEO и PMIF-U.TO

iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что CIE.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMIF-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIE.NEOPMIF-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

1.29%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

3.79%

+7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

5.14%

+8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

7.65%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

8.92%

+9.26%

Сравнение комиссий CIE.NEO и PMIF-U.TO

CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PMIF-U.TO в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIE.NEO и PMIF-U.TO

Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности PMIF-U.TO в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		2.11%2.53%2.82%3.08%3.32%2.89%2.15%3.63%3.12%2.67%2.80%2.44%
PMIF-U.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		3.93%3.96%4.91%4.53%2.82%2.40%2.68%2.38%0.59%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CIE.NEO and PMIF-U.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CIE.NEO is cheaper at 0.73% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CIE.NEO is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.84% for PMIF-U.TO.

CIE.NEO is categorized as Global Equities, while PMIF-U.TO is Multisector Bonds. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.73% for CIE.NEO and 0.84% for PMIF-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIE.NEO и PMIF-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор