PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIE.NEO с IWFV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIE.NEO с IWFV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L).

CIE.NEO и IWFV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIE.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. IWFV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CIE.NEO и IWFV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIE.NEO и IWFV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		7.68%34.92%12.83%15.59%-2.83%14.42%1.33%11.29%-8.19%16.74%
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		7.51%34.11%14.09%16.36%-3.42%19.40%-5.68%13.42%-7.22%14.89%
Разные валюты инструментов

CIE.NEO торгуется в CAD, в то время как IWFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWFV.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CIE.NEO показывает доходность 7.68%, а IWFV.L немного ниже – 7.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CIE.NEO имеют среднегодовую доходность 11.26%, а акции IWFV.L немного впереди с 11.43%.

CIE.NEO

1 день
1.27%
1 месяц
-2.90%
С начала года
7.68%
6 месяцев
13.81%
1 год
32.76%
3 года*
21.20%
5 лет*
14.35%
10 лет*
11.26%

IWFV.L

1 день
3.63%
1 месяц
-1.34%
С начала года
7.51%
6 месяцев
15.76%
1 год
34.95%
3 года*
22.29%
5 лет*
14.47%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Fundamental Common Class

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с CIE.NEO:
CIE.NEO с PXFCIE.NEO с SPYCIE.NEO с DFIVCIE.NEO с VGG.TOCIE.NEO с XEQT.TOCIE.NEO с FCCM.NEOCIE.NEO с ZLB.TO
Часто сравнивают с IWFV.L:
IWFV.L с VOOIWFV.L с OEFIWFV.L с IOOIWFV.L с IWDA.LIWFV.L с SMGB.LIWFV.L с IWQU.LIWFV.L с IWFQ.L

Сравнение комиссий CIE.NEO и IWFV.L

CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IWFV.L в 0.30%.

CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Доходность на риск

CIE.NEO vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIE.NEO
Ранг доходности на риск CIE.NEO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIE.NEO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIE.NEO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIE.NEO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIE.NEO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIE.NEO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IWFV.L
Ранг доходности на риск IWFV.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFV.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFV.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFV.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFV.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFV.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIE.NEO c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIE.NEOIWFV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.08

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

2.67

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

3.89

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

15.29

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIE.NEO vs. IWFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIE.NEO на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWFV.L равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIE.NEO и IWFV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIE.NEOIWFV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.08

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.09

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.77

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.70

-0.29

Корреляция

Корреляция между CIE.NEO и IWFV.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIE.NEO и IWFV.L

Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как IWFV.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		2.32%2.53%2.82%3.08%3.32%2.89%2.15%3.63%3.12%2.67%2.80%2.44%
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIE.NEO и IWFV.L

Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки IWFV.L в -29.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и IWFV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CIE.NEOIWFV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-28.79%

-11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-10.70%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-13.82%

-6.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

-28.79%

-11.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-3.54%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-4.44%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

1.98%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CIE.NEO и IWFV.L

iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что CIE.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIE.NEOIWFV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

6.67%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

10.83%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

16.71%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

13.32%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

14.76%

+3.39%