PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIE.NEO с INKM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIE.NEO с INKM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM).

CIE.NEO и INKM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIE.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. INKM - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CIE.NEO и INKM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIE.NEO и INKM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		7.13%34.92%12.83%15.59%-2.83%14.42%1.33%11.29%-8.19%16.74%
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		4.38%6.73%14.78%7.83%-6.35%7.54%1.37%11.36%2.71%6.70%
Разные валюты инструментов

CIE.NEO торгуется в CAD, в то время как INKM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INKM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CIE.NEO показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у INKM с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции CIE.NEO превзошли акции INKM по среднегодовой доходности: 11.22% против 6.20% соответственно.

CIE.NEO

1 день
0.75%
1 месяц
0.27%
С начала года
7.13%
6 месяцев
13.26%
1 год
31.60%
3 года*
20.86%
5 лет*
14.23%
10 лет*
11.22%

INKM

1 день
0.74%
1 месяц
-0.04%
С начала года
4.38%
6 месяцев
3.57%
1 год
8.50%
3 года*
10.18%
5 лет*
6.40%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Fundamental Common Class

SPDR SSgA Income Allocation ETF

Часто сравнивают с CIE.NEO:
CIE.NEO с PXFCIE.NEO с SPYCIE.NEO с DFIVCIE.NEO с VGG.TOCIE.NEO с XEQT.TOCIE.NEO с FCCM.NEOCIE.NEO с ZLB.TO
Часто сравнивают с INKM:
INKM с INCMINKM с GALINKM с CEFSINKM с SPHYINKM с AOAINKM с VOOINKM с DIVO

Сравнение комиссий CIE.NEO и INKM

CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии INKM в 0.50%.

CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF

Доходность на риск

CIE.NEO vs. INKM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIE.NEO
Ранг доходности на риск CIE.NEO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIE.NEO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIE.NEO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIE.NEO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIE.NEO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIE.NEO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
INKM
Ранг доходности на риск INKM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INKM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INKM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INKM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INKM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INKM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIE.NEO c INKM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIE.NEOINKMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.05

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.41

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.20

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.38

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

4.17

+5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIE.NEO vs. INKM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIE.NEO на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа INKM равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIE.NEO и INKM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIE.NEOINKMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.05

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.91

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.74

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.93

-0.52

Корреляция

Корреляция между CIE.NEO и INKM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIE.NEO и INKM

Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности INKM в 4.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		2.33%2.53%2.82%3.08%3.32%2.89%2.15%3.63%3.12%2.67%2.80%2.44%
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		4.99%5.82%4.83%4.56%5.03%3.74%3.88%4.38%4.08%3.10%3.39%3.45%

Просадки

Сравнение просадок CIE.NEO и INKM

Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки INKM в -21.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и INKM.

Загрузка...

Показатели просадок

CIE.NEOINKMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-28.58%

-11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-4.77%

-6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-19.18%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

-28.58%

-11.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-2.85%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-3.73%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

1.31%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CIE.NEO и INKM

iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что CIE.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INKM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIE.NEOINKMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

3.28%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

5.26%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

8.15%

+8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

7.05%

+6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

8.45%

+9.69%