Сравнение CIE.NEO с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
CIE.NEO и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIE.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CIE.NEO и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIE.NEO и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 7.68% | 34.92% | 12.83% | 15.59% | -2.83% | 14.42% | 1.33% | 11.29% | -8.19% | 16.74% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 9.98% | 45.18% | 12.93% | 7.89% | 0.27% | 10.99% | -7.53% | 17.48% | -2.77% | 12.12% |
Разные валюты инструментов
CIE.NEO торгуется в CAD, в то время как IDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CIE.NEO показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 9.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CIE.NEO имеют среднегодовую доходность 11.26%, а акции IDV немного отстают с 10.91%.
CIE.NEO
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 13.81%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 11.26%
IDV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 18.57%
- 1 год
- 41.02%
- 3 года*
- 23.99%
- 5 лет*
- 15.08%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIE.NEO и IDV
CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
CIE.NEO vs. IDV — Ранг доходности на риск
CIE.NEO
IDV
Сравнение CIE.NEO c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIE.NEO | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 2.94 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 3.59 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.60 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 3.82 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 16.74 | -6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIE.NEO | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.94 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.73 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.72 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между CIE.NEO и IDV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIE.NEO и IDV
Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности IDV в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 2.32% | 2.53% | 2.82% | 3.08% | 3.32% | 2.89% | 2.15% | 3.63% | 3.12% | 2.67% | 2.80% | 2.44% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.59% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок CIE.NEO и IDV
Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки IDV в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIE.NEO | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.08% | -70.14% | +30.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -10.24% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -29.19% | +8.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.08% | -42.50% | +2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -4.07% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -15.53% | +8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.44% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIE.NEO и IDV
iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что CIE.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIE.NEO | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 5.89% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 9.35% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 14.04% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 12.31% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 15.03% | +3.12% |