PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIE.NEO с FYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIE.NEO с FYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD).

CIE.NEO и FYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIE.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. FYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CIE.NEO и FYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIE.NEO и FYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		7.68%34.92%12.83%15.59%-2.83%14.42%1.33%11.29%-8.19%16.74%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		16.32%28.36%11.85%10.68%1.21%17.59%2.41%12.04%-7.22%21.54%
Разные валюты инструментов

CIE.NEO торгуется в CAD, в то время как FYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FYLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CIE.NEO показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 16.32%. За последние 10 лет акции CIE.NEO уступали акциям FYLD по среднегодовой доходности: 11.26% против 12.10% соответственно.

CIE.NEO

1 день
1.27%
1 месяц
-2.90%
С начала года
7.68%
6 месяцев
13.81%
1 год
32.76%
3 года*
21.20%
5 лет*
14.35%
10 лет*
11.26%

FYLD

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.22%
С начала года
16.32%
6 месяцев
20.11%
1 год
39.67%
3 года*
21.10%
5 лет*
14.48%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Fundamental Common Class

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с CIE.NEO:
CIE.NEO с PXFCIE.NEO с SPYCIE.NEO с DFIVCIE.NEO с VGG.TOCIE.NEO с XEQT.TOCIE.NEO с FCCM.NEOCIE.NEO с ZLB.TO
Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с SCHF

Сравнение комиссий CIE.NEO и FYLD

CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FYLD в 0.59%.

CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Доходность на риск

CIE.NEO vs. FYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIE.NEO
Ранг доходности на риск CIE.NEO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIE.NEO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIE.NEO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIE.NEO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIE.NEO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIE.NEO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIE.NEO c FYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIE.NEOFYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.63

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

3.18

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.57

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

2.91

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

15.37

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIE.NEO vs. FYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIE.NEO на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYLD равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIE.NEO и FYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIE.NEOFYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.63

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.11

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.79

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.67

-0.25

Корреляция

Корреляция между CIE.NEO и FYLD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIE.NEO и FYLD

Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности FYLD в 3.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		2.32%2.53%2.82%3.08%3.32%2.89%2.15%3.63%3.12%2.67%2.80%2.44%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.76%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%

Просадки

Сравнение просадок CIE.NEO и FYLD

Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки FYLD в -36.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и FYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

CIE.NEOFYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-44.55%

+4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-13.05%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-25.12%

+4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

-44.55%

+4.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-1.99%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-8.94%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.29%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CIE.NEO и FYLD

iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что CIE.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIE.NEOFYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

4.69%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

8.70%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

15.14%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

13.12%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

15.38%

+2.77%