PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CIE.NEO с FGD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CIE.NEO и FGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIE.NEO и FGD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class
7.13%34.92%12.83%15.59%-2.83%14.42%1.33%11.29%-8.19%16.74%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
7.82%37.80%14.79%5.82%-0.64%19.74%-6.83%14.71%-5.07%10.36%
Разные валюты инструментов

CIE.NEO торгуется в CAD, в то время как FGD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FGD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CIE.NEO показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у FGD с доходностью 7.82%. За последние 10 лет акции CIE.NEO превзошли акции FGD по среднегодовой доходности: 11.22% против 10.40% соответственно.


CIE.NEO

1 день
0.75%
1 месяц
0.27%
С начала года
7.13%
6 месяцев
13.26%
1 год
31.60%
3 года*
20.86%
5 лет*
14.23%
10 лет*
11.22%

FGD

1 день
0.52%
1 месяц
0.73%
С начала года
7.82%
6 месяцев
13.63%
1 год
36.47%
3 года*
21.32%
5 лет*
13.49%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares International Fundamental Common Class

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

Сравнение комиссий CIE.NEO и FGD

CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FGD в 0.59%.


Доходность на риск

CIE.NEO vs. FGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CIE.NEO
Ранг доходности на риск CIE.NEO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIE.NEO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIE.NEO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIE.NEO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIE.NEO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIE.NEO: 7979
Ранг коэф-та Мартина

FGD
Ранг доходности на риск FGD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIE.NEO c FGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CIE.NEOFGDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.67

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

3.42

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.52

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

3.50

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

13.24

-3.17

CIE.NEO vs. FGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIE.NEO на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGD равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIE.NEO и FGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CIE.NEOFGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.67

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.15

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.68

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.74

-0.32

Корреляция

Корреляция между CIE.NEO и FGD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CIE.NEO и FGD

Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности FGD в 5.32%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class
2.33%2.53%2.82%3.08%3.32%2.89%2.15%3.63%3.12%2.67%2.80%2.44%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
5.32%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%

Просадки

Сравнение просадок CIE.NEO и FGD

Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, примерно равная максимальной просадке FGD в -39.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и FGD.


Загрузка...

Показатели просадок


CIE.NEOFGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-68.05%

+27.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-9.82%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-28.68%

+8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

-44.84%

+4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-6.31%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-12.66%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.79%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CIE.NEO и FGD

iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что CIE.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CIE.NEOFGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

5.80%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

9.53%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

13.72%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

11.79%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

15.41%

+2.73%