PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CICVX с CVGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CICVX с CVGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Fund (CICVX) и Calamos Growth Fund (CVGRX).

CICVX управляется Calamos. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г.. CVGRX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности CICVX и CVGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible Fund (CICVX) и Calamos Growth Fund (CVGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CICVX и CVGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CICVX
Calamos Convertible Fund		3.06%19.03%9.94%10.95%-21.02%5.36%48.84%19.51%0.59%14.21%
CVGRX
Calamos Growth Fund		-8.90%16.08%32.32%37.64%-33.33%23.06%32.97%31.11%-6.14%26.58%

Доходность по периодам

С начала года, CICVX показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у CVGRX с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции CICVX уступали акциям CVGRX по среднегодовой доходности: 10.61% против 12.71% соответственно.

CICVX

1 день
2.83%
1 месяц
-4.18%
С начала года
3.06%
6 месяцев
3.53%
1 год
26.96%
3 года*
13.17%
5 лет*
3.87%
10 лет*
10.61%

CVGRX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-8.90%
6 месяцев
-7.99%
1 год
16.34%
3 года*
19.63%
5 лет*
8.53%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible Fund

Calamos Growth Fund

Часто сравнивают с CICVX:
CICVX с CVRTCICVX с PYLDCICVX с FICVXCICVX с FIQVXCICVX с FACVXCICVX с PFINXCICVX с DPIIX
Часто сравнивают с CVGRX:
CVGRX с EFTCVGRX с RVTCVGRX с SPYGCVGRX с JCICVGRX с IVECVGRX с QQQCVGRX с BIT

Сравнение комиссий CICVX и CVGRX

CICVX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CVGRX в 1.28%.

CVGRX
Calamos Growth Fund
CICVX
Calamos Convertible Fund

Доходность на риск

CICVX vs. CVGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CICVX
Ранг доходности на риск CICVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CICVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CICVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CICVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CICVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CICVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CVGRX
Ранг доходности на риск CVGRX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVGRX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVGRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVGRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVGRX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVGRX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CICVX c CVGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Fund (CICVX) и Calamos Growth Fund (CVGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CICVXCVGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.77

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.26

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

1.14

+2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.11

4.24

+7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CICVX vs. CVGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CICVX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа CVGRX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CICVX и CVGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CICVXCVGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.77

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.39

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.59

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.49

-0.19

Корреляция

Корреляция между CICVX и CVGRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CICVX и CVGRX

Дивидендная доходность CICVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.23%, что больше доходности CVGRX в 9.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CICVX
Calamos Convertible Fund		12.23%12.51%1.83%2.48%0.94%15.90%7.74%1.39%16.75%4.55%3.43%5.41%
CVGRX
Calamos Growth Fund		9.67%8.81%6.66%4.48%0.00%12.17%11.25%9.71%16.86%13.75%4.12%35.24%

Просадки

Сравнение просадок CICVX и CVGRX

Максимальная просадка CICVX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки CVGRX в -61.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CICVX и CVGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

CICVXCVGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-61.65%

+12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-16.00%

+8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-37.43%

+10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.17%

-37.43%

+10.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-11.37%

+6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-11.55%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

4.31%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CICVX и CVGRX

Текущая волатильность для Calamos Convertible Fund (CICVX) составляет 6.84%, в то время как у Calamos Growth Fund (CVGRX) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что CICVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CICVXCVGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

7.88%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

13.39%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

22.75%

-7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

21.86%

-9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

21.54%

-8.82%