Сравнение CICVX с CSQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Fund (CICVX) и Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ).
CICVX управляется Calamos. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г.. CSQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CICVX и CSQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CICVX и CSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CICVX Calamos Convertible Fund | 3.06% | 19.03% | 9.94% | 10.95% | -21.02% | 5.36% | 48.84% | 19.51% | 0.59% | 14.21% |
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | -8.21% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | -24.26% | 30.77% | 26.22% | 38.62% | -4.89% | 27.98% |
Доходность по периодам
С начала года, CICVX показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у CSQ с доходностью -8.21%. За последние 10 лет акции CICVX уступали акциям CSQ по среднегодовой доходности: 10.61% против 14.98% соответственно.
CICVX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 26.96%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 10.61%
CSQ
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -8.21%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CICVX и CSQ
CICVX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CSQ в 2.46%.
Доходность на риск
CICVX vs. CSQ — Ранг доходности на риск
CICVX
CSQ
Сравнение CICVX c CSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Fund (CICVX) и Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CICVX | CSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.71 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 1.09 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.17 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 0.99 | +2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.11 | 3.85 | +8.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CICVX | CSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.71 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.40 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.65 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.39 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между CICVX и CSQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CICVX и CSQ
Дивидендная доходность CICVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.23%, что больше доходности CSQ в 7.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CICVX Calamos Convertible Fund | 12.23% | 12.51% | 1.83% | 2.48% | 0.94% | 15.90% | 7.74% | 1.39% | 16.75% | 4.55% | 3.43% | 5.41% |
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 7.42% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
Просадки
Сравнение просадок CICVX и CSQ
Максимальная просадка CICVX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки CSQ в -67.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CICVX и CSQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CICVX | CSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -67.17% | +17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -15.59% | +7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -33.09% | +5.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.17% | -48.21% | +21.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -10.68% | +5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.58% | -9.40% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 4.00% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CICVX и CSQ
Calamos Convertible Fund (CICVX) и Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) имеют волатильность 6.84% и 7.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CICVX | CSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 7.09% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 11.65% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 21.16% | -5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 20.01% | -7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.72% | 22.93% | -10.21% |