Сравнение CICVX с CPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Fund (CICVX) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX).
CICVX управляется Calamos. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г.. CPLIX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CICVX и CPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CICVX и CPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CICVX Calamos Convertible Fund | 0.23% | 19.03% | 9.94% | 10.95% | -21.02% | 5.36% | 48.84% | 19.51% | 0.59% | 14.21% |
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | -4.56% | 9.89% | 8.89% | 8.04% | -0.96% | 7.52% | 19.81% | 3.97% | -5.96% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, CICVX показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у CPLIX с доходностью -4.56%.
CICVX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 10.31%
CPLIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -4.56%
- 6 месяцев
- -5.82%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CICVX и CPLIX
CICVX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CPLIX в 1.38%.
Доходность на риск
CICVX vs. CPLIX — Ранг доходности на риск
CICVX
CPLIX
Сравнение CICVX c CPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Fund (CICVX) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CICVX | CPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 0.39 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 0.65 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.08 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 0.31 | +2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 1.00 | +8.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CICVX | CPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 0.39 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.26 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.46 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между CICVX и CPLIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CICVX и CPLIX
Дивидендная доходность CICVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности CPLIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CICVX Calamos Convertible Fund | 12.57% | 12.51% | 1.83% | 2.48% | 0.94% | 15.90% | 7.74% | 1.39% | 16.75% | 4.55% | 3.43% | 5.41% |
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | 5.79% | 5.52% | 6.90% | 1.86% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.43% | 3.88% | 1.21% | 0.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CICVX и CPLIX
Максимальная просадка CICVX за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки CPLIX в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CICVX и CPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CICVX | CPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -33.71% | -15.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -8.73% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -18.28% | -8.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -8.73% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.58% | -4.68% | -12.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.71% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CICVX и CPLIX
Calamos Convertible Fund (CICVX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что CICVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CICVX | CPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 2.87% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 6.07% | +5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 9.38% | +5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.64% | 12.27% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 15.26% | -2.57% |