PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CICOY с BCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CICOY с BCH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CICOY (COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.) and BCH (Banco de Chile) are both stocks. CICOY operates in Marine Shipping (Industrials), while BCH operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, CICOY returned 31.38%/yr vs 12.64%/yr for BCH. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CICOY и BCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (CICOY) и Banco de Chile (BCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CICOY показывает доходность 10.89%, что значительно ниже, чем у BCH с доходностью 11.46%. За последние 10 лет акции CICOY превзошли акции BCH по среднегодовой доходности: 31.38% против 12.64% соответственно.

CICOY

1 день
0.99%
1 месяц
4.88%
6 месяцев
12.66%
С начала года
10.89%
1 год
16.09%
3 года*
36.96%
5 лет*
14.65%
10 лет*
31.38%

BCH

1 день
-2.32%
1 месяц
-1.72%
6 месяцев
6.47%
С начала года
11.46%
1 год
50.20%
3 года*
32.53%
5 лет*
27.15%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CICOY и BCH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CICOY
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.		10.89%24.88%67.52%30.61%-26.18%101.00%206.97%3.08%-23.83%45.45%
BCH
Banco de Chile		11.46%81.24%6.15%23.37%41.22%-20.93%2.32%-24.00%-6.21%45.00%

Correlation

The correlation between CICOY and BCH is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2009 г.

0.07

The correlation between CICOY and BCH shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CICOY:

$29.06B

BCH:

$20.16B

EPS

CICOY:

CN¥8.13

BCH:

CLP 2.26K

Коэффициент P/E

CICOY:

7.91

BCH:

16.41

Коэффициент PEG

CICOY:

2.15

BCH:

1.03

Коэффициент P/S

CICOY:

0.93

BCH:

6.11

Коэффициент P/B

CICOY:

0.84

BCH:

3.48

Общая выручка (12 мес.)

CICOY:

CN¥213.34B

BCH:

CLP 3.07T

Валовая прибыль (12 мес.)

CICOY:

CN¥37.23B

BCH:

CLP 2.62T

EBITDA (12 мес.)

CICOY:

CN¥36.15B

BCH:

CLP 1.55T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

Banco de Chile

Часто сравнивают с CICOY:
CICOY с IYHCICOY с SPYCICOY с QQQCICOY с BSACCICOY с YETICICOY с ENICCICOY с HLAG.DE
Часто сравнивают с BCH:
BCH с DASHBCH с SCHGBCH с BBSEYBCH с CATBCH с TRMDBCH с VOOBCH с GS

Доходность на риск

CICOY vs. BCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CICOY
Ранг доходности на риск CICOY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CICOY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CICOY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CICOY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CICOY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CICOY: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BCH
Ранг доходности на риск BCH: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCH: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCH: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCH: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCH: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCH: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CICOY c BCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (CICOY) и Banco de Chile (BCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CICOYBCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.64

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
2.15

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.27

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

2.52

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.89

5.72

-3.83

CICOY vs. BCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CICOY на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа BCH равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CICOY и BCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CICOY и BCH

Максимальная просадка CICOY за все время составила -83.95%, что больше максимальной просадки BCH в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CICOY и BCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CICOYBCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.95%

-57.68%

-26.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.79%

-19.99%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.47%

-19.99%

-15.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.16%

-26.93%

-21.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.37%

-57.68%

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-8.64%

+4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.39%

-12.88%

-36.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.52%

8.80%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CICOY и BCH

COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (CICOY) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Banco de Chile (BCH) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что CICOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CICOYBCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

8.12%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.56%

26.03%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.96%

30.76%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.16%

28.40%

+16.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.02%

29.27%

+22.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CICOY и BCH

Дивидендная доходность CICOY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности BCH в 5.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCH
Banco de Chile		5.48%5.54%7.46%9.01%6.39%3.76%3.95%5.04%3.55%2.20%3.32%4.35%
CICOY
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.		7.50%12.09%6.51%26.39%40.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CICOY и BCH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. и Banco de Chile. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T2.00TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
51.80B
1.05T
(CICOY) Общая выручка
(BCH) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CICOY значения в CNY, BCH значения в CLP

Сравнение рентабельности CICOY и BCH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. и Banco de Chile.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
17.2%
62.8%
Активы портфеля
CICOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 8.93B при выручке в 51.80B, что соответствует валовой рентабельности в 17.2%.

BCH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco de Chile сообщила о валовой прибыли в 661.74B при выручке в 1.05T, что соответствует валовой рентабельности в 62.8%.

CICOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в 8.05B при выручке в 51.80B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

BCH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco de Chile сообщила об операционной прибыли в 359.62B при выручке в 1.05T, что соответствует операционной рентабельности 34.2%.

CICOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.88B при выручке в 51.80B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.

BCH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco de Chile сообщила о чистой прибыли в 278.58B при выручке в 1.05T, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.

Часто задаваемые вопросы

CICOY and BCH have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CICOY has higher volatility (8.83%) compared to BCH (8.12%). In terms of maximum drawdown, CICOY dropped -83.95% vs BCH's -57.68%.

BCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CICOY и BCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор