PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BCH с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BCH и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco de Chile (BCH) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCH и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCH
Banco de Chile
3.96%81.24%6.15%23.37%41.22%-20.93%2.32%-24.00%-6.21%45.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, BCH показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции BCH уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 12.58% против 16.95% соответственно.


BCH

1 день
0.54%
1 месяц
-1.94%
С начала года
3.96%
6 месяцев
29.83%
1 год
47.85%
3 года*
33.23%
5 лет*
18.28%
10 лет*
12.58%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Banco de Chile

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

BCH vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BCH
Ранг доходности на риск BCH: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCH: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCH: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCH: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCH: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCH: 8181
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCH c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco de Chile (BCH) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BCHSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.76

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.24

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.09

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.71

3.71

+3.01

BCH vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCH на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCH и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BCHSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.76

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.57

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.79

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.79

-0.30

Корреляция

Корреляция между BCH и SCHG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BCH и SCHG

Дивидендная доходность BCH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCH
Banco de Chile
5.86%5.54%7.46%9.01%6.39%3.76%3.95%5.04%3.55%2.20%3.32%4.35%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок BCH и SCHG

Максимальная просадка BCH за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCH и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


BCHSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.68%

-34.59%

-23.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.59%

-16.41%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.47%

-34.59%

-1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.68%

-34.59%

-23.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.78%

-12.51%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.86%

-5.22%

-7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.32%

4.84%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BCH и SCHG

Banco de Chile (BCH) имеет более высокую волатильность в 12.91% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что BCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BCHSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.91%

6.77%

+6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.91%

12.54%

+10.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.18%

22.45%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.63%

22.31%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.85%

21.51%

+7.34%