Сравнение BCH с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco de Chile (BCH) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BCH и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCH и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCH Banco de Chile | 3.96% | 81.24% | 6.15% | 23.37% | 41.22% | -20.93% | 2.32% | -24.00% | -6.21% | 45.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BCH показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции BCH уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 12.58% против 16.95% соответственно.
BCH
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 29.83%
- 1 год
- 47.85%
- 3 года*
- 33.23%
- 5 лет*
- 18.28%
- 10 лет*
- 12.58%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCH vs. SCHG — Ранг доходности на риск
BCH
SCHG
Сравнение BCH c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco de Chile (BCH) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCH | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.76 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.24 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.09 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 3.71 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCH | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.76 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.57 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.79 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.79 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между BCH и SCHG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCH и SCHG
Дивидендная доходность BCH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCH Banco de Chile | 5.86% | 5.54% | 7.46% | 9.01% | 6.39% | 3.76% | 3.95% | 5.04% | 3.55% | 2.20% | 3.32% | 4.35% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок BCH и SCHG
Максимальная просадка BCH за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCH и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCH | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.68% | -34.59% | -23.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.59% | -16.41% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.47% | -34.59% | -1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.68% | -34.59% | -23.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.78% | -12.51% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.86% | -5.22% | -7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 4.84% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCH и SCHG
Banco de Chile (BCH) имеет более высокую волатильность в 12.91% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что BCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCH | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.91% | 6.77% | +6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.91% | 12.54% | +10.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.18% | 22.45% | +6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.63% | 22.31% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.85% | 21.51% | +7.34% |