Сравнение BCH с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco de Chile (BCH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BCH и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCH и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCH Banco de Chile | 3.96% | 81.24% | 6.15% | 23.37% | 41.22% | -20.93% | 2.32% | -24.00% | -6.21% | 45.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BCH показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BCH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.58% против 14.14% соответственно.
BCH
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 29.83%
- 1 год
- 47.85%
- 3 года*
- 33.23%
- 5 лет*
- 18.28%
- 10 лет*
- 12.58%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCH vs. VOO — Ранг доходности на риск
BCH
VOO
Сравнение BCH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco de Chile (BCH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCH | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.01 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.53 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.55 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 7.31 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.01 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.71 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.79 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.83 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между BCH и VOO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCH и VOO
Дивидендная доходность BCH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCH Banco de Chile | 5.86% | 5.54% | 7.46% | 9.01% | 6.39% | 3.76% | 3.95% | 5.04% | 3.55% | 2.20% | 3.32% | 4.35% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BCH и VOO
Максимальная просадка BCH за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCH и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.68% | -33.99% | -23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.59% | -11.98% | -7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.47% | -24.52% | -11.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.68% | -33.99% | -23.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.78% | -5.55% | -9.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.86% | -3.72% | -9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 2.55% | +4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCH и VOO
Banco de Chile (BCH) имеет более высокую волатильность в 12.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.91% | 5.34% | +7.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.91% | 9.47% | +13.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.18% | 18.11% | +11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.63% | 16.82% | +11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.85% | 17.99% | +10.86% |