PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCH с BBSEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BCH с BBSEY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCH (Banco de Chile) and BBSEY (BB Seguridade Participacoes SA) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BCH in Banks - Regional, BBSEY in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, BCH returned 12.98%/yr vs 7.63%/yr for BBSEY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BCH и BBSEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco de Chile (BCH) и BB Seguridade Participacoes SA (BBSEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCH показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у BBSEY с доходностью 16.60%. За последние 10 лет акции BCH превзошли акции BBSEY по среднегодовой доходности: 12.98% против 7.63% соответственно.

BCH

1 день
0.82%
1 месяц
1.59%
С начала года
3.56%
6 месяцев
2.16%
1 год
30.52%
3 года*
28.40%
5 лет*
22.07%
10 лет*
12.98%

BBSEY

1 день
3.99%
1 месяц
1.39%
С начала года
16.60%
6 месяцев
16.08%
1 год
24.39%
3 года*
16.90%
5 лет*
18.53%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCH и BBSEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCH
Banco de Chile		3.56%81.24%6.15%23.37%41.22%-20.93%2.32%-24.00%-6.21%45.00%
BBSEY
BB Seguridade Participacoes SA		16.60%28.37%-11.82%21.54%85.71%-34.45%-33.93%44.43%-8.63%7.08%

Correlation

The correlation between BCH and BBSEY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2014 г.

0.31

The correlation between BCH and BBSEY shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCH:

$18.73B

BBSEY:

$14.15B

EPS

BCH:

$2.26K

BBSEY:

$4.73

Коэффициент P/E

BCH:

0.02

BBSEY:

1.54

Коэффициент PEG

BCH:

0.00

BBSEY:

0.06

Коэффициент P/S

BCH:

0.01

BBSEY:

2.32

Коэффициент P/B

BCH:

0.00

BBSEY:

1.13

Общая выручка (12 мес.)

BCH:

$3.07T

BBSEY:

$6.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

BCH:

$2.62T

BBSEY:

$6.08B

EBITDA (12 мес.)

BCH:

$1.55T

BBSEY:

$9.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco de Chile

BB Seguridade Participacoes SA

Часто сравнивают с BCH:
BCH с DASHBCH с SCHGBCH с CATBCH с TRMDBCH с VOOBCH с GSBCH с HSBC
Часто сравнивают с BBSEY:
BBSEY с IAKBBSEY с VOOBBSEY с CXSE

Доходность на риск

BCH vs. BBSEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCH
Ранг доходности на риск BCH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCH: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCH: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCH: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCH: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BBSEY
Ранг доходности на риск BBSEY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSEY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSEY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSEY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSEY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSEY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCH c BBSEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco de Chile (BCH) и BB Seguridade Participacoes SA (BBSEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCHBBSEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
0.59

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
1.08

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.41

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.44

3.43

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCH vs. BBSEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCH на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа BBSEY равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCH и BBSEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCHBBSEYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.59

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.50

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.19

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.10

+0.38

Просадки

Сравнение просадок BCH и BBSEY

Максимальная просадка BCH за все время составила -57.68%, что меньше максимальной просадки BBSEY в -66.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCH и BBSEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCHBBSEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.68%

-66.26%

+8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.99%

-17.39%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

-24.40%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-30.89%

+3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.68%

-59.41%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.12%

-3.53%

-11.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.86%

-31.83%

+18.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.90%

7.14%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BCH и BBSEY

Текущая волатильность для Banco de Chile (BCH) составляет 9.41%, в то время как у BB Seguridade Participacoes SA (BBSEY) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что BCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBSEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCHBBSEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

11.77%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.92%

35.31%

-10.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.69%

41.47%

-11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.31%

37.53%

-9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.12%

41.00%

-11.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCH и BBSEY

Дивидендная доходность BCH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности BBSEY в 11.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBSEY
BB Seguridade Participacoes SA		11.57%11.19%4.13%10.00%6.19%4.52%15.23%3.96%10.63%5.74%12.26%4.08%
BCH
Banco de Chile		5.90%5.54%7.46%9.01%6.39%3.76%3.95%5.04%3.55%2.20%3.32%4.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCH и BBSEY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco de Chile и BB Seguridade Participacoes SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T2.00T20222023202420252026
1.05T
1.53B
(BCH) Общая выручка
(BBSEY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BCH and BBSEY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBSEY has higher volatility (11.77%) compared to BCH (9.41%). In terms of maximum drawdown, BCH dropped -57.68% vs BBSEY's -66.26%.

BCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCH и BBSEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор