Сравнение BCH с GS
BCH (Banco de Chile) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BCH in Banks - Regional, GS in Capital Markets. Over the past 10 years, BCH returned 13.58%/yr vs 25.22%/yr for GS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCH и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCH показывает доходность 9.45%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 25.72%. За последние 10 лет акции BCH уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 13.58% против 25.22% соответственно.
BCH
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 42.68%
- 3 года*
- 33.91%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- 13.58%
GS
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 10.29%
- С начала года
- 25.72%
- 6 месяцев
- 22.55%
- 1 год
- 72.59%
- 3 года*
- 55.10%
- 5 лет*
- 27.35%
- 10 лет*
- 25.22%
Сравнение доходности по годам BCH и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCH Banco de Chile | 9.45% | 81.24% | 6.15% | 23.37% | 41.22% | -20.93% | 2.32% | -24.00% | -6.21% | 45.00% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 25.72% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Correlation
The correlation between BCH and GS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2002 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
BCH:
$19.80B
GS:
$337.09B
BCH:
CLP 2.26K
GS:
$57.41
BCH:
15.76
GS:
19.06
BCH:
0.99
GS:
2.47
BCH:
5.87
GS:
3.11
BCH:
3.35
GS:
2.74
BCH:
CLP 3.07T
GS:
$110.77B
BCH:
CLP 2.62T
GS:
$61.53B
BCH:
CLP 1.55T
GS:
$24.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCH vs. GS — Ранг доходности на риск
BCH
GS
Сравнение BCH c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco de Chile (BCH) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCH | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 3.76 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 12.47 | -7.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCH и GS
Максимальная просадка BCH за все время составила -57.68%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCH и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCH | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.68% | -78.84% | +21.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.99% | -19.42% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.99% | -30.90% | +10.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -32.84% | +5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.68% | -48.75% | -8.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -1.08% | -9.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -22.63% | +9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.84% | 5.84% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCH и GS
Текущая волатильность для Banco de Chile (BCH) составляет 8.74%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что BCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCH | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 10.15% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.36% | 23.25% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.25% | 28.43% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.43% | 28.04% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.21% | 29.78% | -0.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCH и GS
Дивидендная доходность BCH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности GS в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCH Banco de Chile | 5.58% | 5.54% | 7.46% | 9.01% | 6.39% | 3.76% | 3.95% | 5.04% | 3.55% | 2.20% | 3.32% | 4.35% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.55% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCH и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco de Chile и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BCH и GS
BCH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco de Chile сообщила о валовой прибыли в 661.74B при выручке в 1.05T, что соответствует валовой рентабельности в 62.8%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
BCH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco de Chile сообщила об операционной прибыли в 359.62B при выручке в 1.05T, что соответствует операционной рентабельности 34.2%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
BCH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco de Chile сообщила о чистой прибыли в 278.58B при выручке в 1.05T, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
BCH and GS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (10.15%) compared to BCH (8.74%). In terms of maximum drawdown, BCH dropped -57.68% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCH и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор