Сравнение BCH с TRMD
BCH (Banco de Chile) and TRMD (TORM plc) are both stocks. BCH operates in Banks - Regional (Financial Services), while TRMD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, BCH returned 21.87%/yr vs 42.68%/yr for TRMD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCH и TRMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCH показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 51.10%.
BCH
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 28.95%
- 3 года*
- 28.19%
- 5 лет*
- 21.87%
- 10 лет*
- 12.83%
TRMD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -12.81%
- С начала года
- 51.10%
- 6 месяцев
- 38.71%
- 1 год
- 87.62%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 42.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCH и TRMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCH Banco de Chile | 2.72% | 81.24% | 6.15% | 23.37% | 41.22% | -20.93% | 2.32% | -24.00% | -14.19% |
TRMD TORM plc | 51.10% | 11.21% | -23.37% | 31.64% | 297.66% | 12.91% | -25.94% | 84.18% | -22.59% |
Correlation
The correlation between BCH and TRMD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
BCH:
$18.58B
TRMD:
$2.91B
BCH:
$2.26K
TRMD:
$3.40
BCH:
0.02
TRMD:
8.28
BCH:
0.00
TRMD:
0.08
BCH:
0.01
TRMD:
2.02
BCH:
0.00
TRMD:
1.28
BCH:
$3.07T
TRMD:
$1.41B
BCH:
$2.62T
TRMD:
$575.03M
BCH:
$1.55T
TRMD:
$639.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCH vs. TRMD — Ранг доходности на риск
BCH
TRMD
Сравнение BCH c TRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco de Chile (BCH) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCH | TRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 4.39 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 11.44 | -8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCH | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.32 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.93 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок BCH и TRMD
Максимальная просадка BCH за все время составила -57.68%, примерно равная максимальной просадке TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCH и TRMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCH | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.68% | -60.59% | +2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.99% | -20.06% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.99% | -60.59% | +40.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -60.59% | +33.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.80% | -17.33% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.86% | -22.58% | +9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.85% | 7.69% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCH и TRMD
Текущая волатильность для Banco de Chile (BCH) составляет 9.39%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что BCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCH | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 14.52% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.96% | 27.84% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.68% | 38.07% | -8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.31% | 46.00% | -17.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.13% | 59.90% | -30.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCH и TRMD
Дивидендная доходность BCH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности TRMD в 8.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCH Banco de Chile | 5.95% | 5.54% | 7.46% | 9.01% | 6.39% | 3.76% | 3.95% | 5.04% | 3.55% | 2.20% | 3.32% | 4.35% |
TRMD TORM plc | 8.59% | 10.32% | 30.13% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCH и TRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco de Chile и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BCH и TRMD
BCH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco de Chile сообщила о валовой прибыли в 661.74B при выручке в 1.05T, что соответствует валовой рентабельности в 62.8%.
TRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 157.74M при выручке в 395.84M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.
BCH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco de Chile сообщила об операционной прибыли в 359.62B при выручке в 1.05T, что соответствует операционной рентабельности 34.2%.
TRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 135.10M при выручке в 395.84M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
BCH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco de Chile сообщила о чистой прибыли в 278.58B при выручке в 1.05T, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
TRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 120.52M при выручке в 395.84M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
BCH and TRMD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRMD has higher volatility (14.52%) compared to BCH (9.39%). In terms of maximum drawdown, BCH dropped -57.68% vs TRMD's -60.59%.
TRMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCH и TRMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор