Сравнение CICHY с TD
CICHY (China Construction Bank Corp) and TD (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CICHY returned 13.26%/yr vs 14.46%/yr for TD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CICHY и TD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CICHY показывает доходность 10.69%, что значительно ниже, чем у TD с доходностью 22.72%. За последние 10 лет акции CICHY уступали акциям TD по среднегодовой доходности: 13.26% против 14.46% соответственно.
CICHY
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- 10.69%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 13.26%
TD
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 7.37%
- С начала года
- 22.72%
- 6 месяцев
- 34.30%
- 1 год
- 69.47%
- 3 года*
- 31.42%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- 14.46%
Сравнение доходности по годам CICHY и TD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CICHY China Construction Bank Corp | 10.69% | 31.78% | 49.67% | 4.46% | -2.29% | -3.15% | -8.81% | 11.09% | -7.66% | 33.81% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 22.72% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
Correlation
The correlation between CICHY and TD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2009 г. | 0.35 |
The correlation between CICHY and TD shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CICHY:
$285.54B
TD:
$139.38B
CICHY:
$24.86
TD:
$10.11
CICHY:
0.88
TD:
11.25
CICHY:
0.08
TD:
0.40
CICHY:
0.26
TD:
1.49
CICHY:
0.08
TD:
1.24
CICHY:
$1.14T
TD:
$112.63B
CICHY:
$760.54B
TD:
$59.49B
CICHY:
$402.61B
TD:
$19.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CICHY vs. TD — Ранг доходности на риск
CICHY
TD
Сравнение CICHY c TD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Construction Bank Corp (CICHY) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CICHY | TD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.69 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 9.31 | -7.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 36.33 | -32.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CICHY | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 4.23 | -3.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.72 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.67 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.60 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CICHY и TD
Максимальная просадка CICHY за все время составила -44.82%, что меньше максимальной просадки TD в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CICHY и TD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CICHY | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.82% | -64.18% | +19.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.49% | -7.50% | -7.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.49% | -19.19% | +3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.91% | -30.93% | +3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.27% | -41.98% | +1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | 0.00% | -4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.34% | -11.23% | -7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 1.92% | +3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CICHY и TD
Текущая волатильность для China Construction Bank Corp (CICHY) составляет 5.16%, в то время как у The Toronto-Dominion Bank (TD) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что CICHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CICHY | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 5.62% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 12.99% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 16.54% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.17% | 19.82% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.83% | 21.72% | +1.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CICHY и TD
Дивидендная доходность CICHY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности TD в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CICHY China Construction Bank Corp | 2.39% | 8.26% | 6.71% | 9.13% | 8.70% | 6.32% | 5.08% | 4.42% | 4.80% | 8.33% | 10.74% | 6.14% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.70% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CICHY и TD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Construction Bank Corp и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CICHY и TD
CICHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Construction Bank Corp сообщила о валовой прибыли в 211.00B при выручке в 345.49B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
CICHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Construction Bank Corp сообщила об операционной прибыли в 99.20B при выручке в 345.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.7%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
CICHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Construction Bank Corp сообщила о чистой прибыли в 86.29B при выручке в 345.49B, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
CICHY and TD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TD has higher volatility (5.62%) compared to CICHY (5.16%). In terms of maximum drawdown, CICHY dropped -44.82% vs TD's -64.18%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CICHY и TD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор