Сравнение CICHY с IDCBY
CICHY (China Construction Bank Corp) and IDCBY (Industrial and Commercial Bank of China Limited) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CICHY returned 13.26%/yr vs 12.60%/yr for IDCBY. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CICHY и IDCBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CICHY показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у IDCBY с доходностью 9.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CICHY имеют среднегодовую доходность 13.26%, а акции IDCBY немного отстают с 12.60%.
CICHY
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- 10.69%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 13.26%
IDCBY
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- 12.60%
Сравнение доходности по годам CICHY и IDCBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CICHY China Construction Bank Corp | 10.69% | 31.78% | 49.67% | 4.46% | -2.29% | -3.15% | -8.81% | 11.09% | -7.66% | 33.81% |
IDCBY Industrial and Commercial Bank of China Limited | 9.41% | 32.13% | 47.21% | 3.91% | -2.05% | -6.39% | -12.54% | 13.02% | -8.08% | 42.02% |
Correlation
The correlation between CICHY and IDCBY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2009 г. | 0.80 |
The correlation between CICHY and IDCBY has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CICHY:
$285.54B
IDCBY:
$305.55B
CICHY:
$24.86
IDCBY:
$20.11
CICHY:
0.88
IDCBY:
0.85
CICHY:
0.08
IDCBY:
1.07
CICHY:
0.26
IDCBY:
0.24
CICHY:
0.08
IDCBY:
0.08
CICHY:
$1.14T
IDCBY:
$1.28T
CICHY:
$760.54B
IDCBY:
$499.90B
CICHY:
$402.61B
IDCBY:
$428.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CICHY vs. IDCBY — Ранг доходности на риск
CICHY
IDCBY
Сравнение CICHY c IDCBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Construction Bank Corp (CICHY) и Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CICHY | IDCBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.28 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 6.56 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CICHY | IDCBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.41 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.70 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.15 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок CICHY и IDCBY
Максимальная просадка CICHY за все время составила -44.82%, что меньше максимальной просадки IDCBY в -78.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CICHY и IDCBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CICHY | IDCBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.82% | -78.73% | +33.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.49% | -11.23% | -4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.49% | -15.87% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.91% | -25.73% | -2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.27% | -39.70% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -4.80% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.34% | -49.00% | +30.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 3.89% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CICHY и IDCBY
China Construction Bank Corp (CICHY) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что CICHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDCBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CICHY | IDCBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 4.78% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 13.11% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 18.16% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.17% | 21.20% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.83% | 22.86% | -0.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CICHY и IDCBY
Дивидендная доходность CICHY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности IDCBY в 7.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CICHY China Construction Bank Corp | 2.39% | 8.26% | 6.71% | 9.13% | 8.70% | 6.32% | 5.08% | 4.42% | 4.80% | 8.33% | 10.74% | 6.14% |
IDCBY Industrial and Commercial Bank of China Limited | 7.88% | 7.76% | 6.36% | 8.69% | 8.61% | 7.32% | 4.84% | 3.91% | 4.48% | 3.49% | 12.32% | 7.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CICHY и IDCBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Construction Bank Corp и Industrial and Commercial Bank of China Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CICHY и IDCBY
CICHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Construction Bank Corp сообщила о валовой прибыли в 211.00B при выручке в 345.49B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
IDCBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Industrial and Commercial Bank of China Limited сообщила о валовой прибыли в 155.43B при выручке в 386.17B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
CICHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Construction Bank Corp сообщила об операционной прибыли в 99.20B при выручке в 345.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.7%.
IDCBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Industrial and Commercial Bank of China Limited сообщила об операционной прибыли в 101.34B при выручке в 386.17B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
CICHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Construction Bank Corp сообщила о чистой прибыли в 86.29B при выручке в 345.49B, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.
IDCBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Industrial and Commercial Bank of China Limited сообщила о чистой прибыли в 86.42B при выручке в 386.17B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
CICHY and IDCBY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CICHY has higher volatility (5.16%) compared to IDCBY (4.78%). In terms of maximum drawdown, CICHY dropped -44.82% vs IDCBY's -78.73%.
IDCBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CICHY и IDCBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор