Сравнение CICHY с UNCRY
CICHY (China Construction Bank Corp) and UNCRY (UniCredit SpA ADR) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CICHY in Banks - Diversified, UNCRY in Banks - Regional. Over the past 5 years, CICHY returned 15.05%/yr vs 54.22%/yr for UNCRY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CICHY и UNCRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CICHY показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у UNCRY с доходностью 6.26%.
CICHY
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- 10.69%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 13.26%
UNCRY
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 8.36%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 15.14%
- 1 год
- 39.32%
- 3 года*
- 71.80%
- 5 лет*
- 54.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CICHY и UNCRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CICHY China Construction Bank Corp | 10.69% | 31.78% | 49.67% | 4.46% | -2.29% | -3.15% | -8.81% | 11.09% | -7.66% | 3.30% |
UNCRY UniCredit SpA ADR | 6.26% | 118.78% | 57.92% | 103.38% | -2.49% | 71.06% | -37.52% | 30.84% | -40.77% | 0.52% |
Correlation
The correlation between CICHY and UNCRY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г. | 0.28 |
The correlation between CICHY and UNCRY shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CICHY:
$285.54B
UNCRY:
$129.74B
CICHY:
$24.86
UNCRY:
$3.58
CICHY:
0.88
UNCRY:
12.01
CICHY:
0.08
UNCRY:
0.15
CICHY:
0.26
UNCRY:
5.75
CICHY:
0.08
UNCRY:
1.89
CICHY:
$1.14T
UNCRY:
$24.09B
CICHY:
$760.54B
UNCRY:
$23.20B
CICHY:
$402.61B
UNCRY:
$14.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CICHY vs. UNCRY — Ранг доходности на риск
CICHY
UNCRY
Сравнение CICHY c UNCRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Construction Bank Corp (CICHY) и UniCredit SpA ADR (UNCRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CICHY | UNCRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.45 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 4.11 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CICHY | UNCRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.18 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.39 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.56 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CICHY и UNCRY
Максимальная просадка CICHY за все время составила -44.82%, что меньше максимальной просадки UNCRY в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CICHY и UNCRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CICHY | UNCRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.82% | -70.20% | +25.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.49% | -27.25% | +11.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.49% | -27.25% | +11.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.91% | -50.77% | +22.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -5.58% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.34% | -27.49% | +9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 9.59% | -3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CICHY и UNCRY
Текущая волатильность для China Construction Bank Corp (CICHY) составляет 5.16%, в то время как у UniCredit SpA ADR (UNCRY) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что CICHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNCRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CICHY | UNCRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 8.67% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 27.18% | -13.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 33.48% | -13.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.17% | 39.32% | -18.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.83% | 42.27% | -19.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CICHY и UNCRY
Дивидендная доходность CICHY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности UNCRY в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CICHY China Construction Bank Corp | 2.39% | 8.26% | 6.71% | 9.13% | 8.70% | 6.32% | 5.08% | 4.42% | 4.80% | 8.33% | 10.74% | 6.14% |
UNCRY UniCredit SpA ADR | 4.22% | 4.00% | 7.31% | 3.91% | 4.01% | 0.94% | 0.00% | 1.37% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CICHY и UNCRY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Construction Bank Corp и UniCredit SpA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CICHY и UNCRY
CICHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Construction Bank Corp сообщила о валовой прибыли в 211.00B при выручке в 345.49B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
UNCRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UniCredit SpA ADR сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 7.05B, что соответствует валовой рентабельности в 93.9%.
CICHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Construction Bank Corp сообщила об операционной прибыли в 99.20B при выручке в 345.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.7%.
UNCRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UniCredit SpA ADR сообщила об операционной прибыли в 4.38B при выручке в 7.05B, что соответствует операционной рентабельности 62.2%.
CICHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Construction Bank Corp сообщила о чистой прибыли в 86.29B при выручке в 345.49B, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.
UNCRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UniCredit SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 3.32B при выручке в 7.05B, что соответствует чистой рентабельности 47.1%.
Часто задаваемые вопросы
CICHY and UNCRY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNCRY has higher volatility (8.67%) compared to CICHY (5.16%). In terms of maximum drawdown, CICHY dropped -44.82% vs UNCRY's -70.20%.
UNCRY currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CICHY и UNCRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор