Сравнение CICHY с HSBC
CICHY (China Construction Bank Corp) and HSBC (HSBC Holdings plc) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CICHY returned 13.26%/yr vs 17.50%/yr for HSBC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CICHY и HSBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CICHY показывает доходность 10.69%, что значительно ниже, чем у HSBC с доходностью 21.72%. За последние 10 лет акции CICHY уступали акциям HSBC по среднегодовой доходности: 13.26% против 17.50% соответственно.
CICHY
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- 10.69%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 13.26%
HSBC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- 21.72%
- 6 месяцев
- 33.53%
- 1 год
- 63.82%
- 3 года*
- 44.71%
- 5 лет*
- 31.98%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение доходности по годам CICHY и HSBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CICHY China Construction Bank Corp | 10.69% | 31.78% | 49.67% | 4.46% | -2.29% | -3.15% | -8.81% | 11.09% | -7.66% | 33.81% |
HSBC HSBC Holdings plc | 21.72% | 67.91% | 34.48% | 39.45% | 7.79% | 20.76% | -31.71% | 1.44% | -16.05% | 36.04% |
Correlation
The correlation between CICHY and HSBC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2009 г. | 0.48 |
The correlation between CICHY and HSBC shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CICHY:
$285.54B
HSBC:
$320.34B
CICHY:
$24.86
HSBC:
$6.38
CICHY:
0.88
HSBC:
14.51
CICHY:
0.08
HSBC:
0.71
CICHY:
0.26
HSBC:
2.52
CICHY:
0.08
HSBC:
1.83
CICHY:
$1.14T
HSBC:
$128.37B
CICHY:
$760.54B
HSBC:
$65.42B
CICHY:
$402.61B
HSBC:
$34.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CICHY vs. HSBC — Ранг доходности на риск
CICHY
HSBC
Сравнение CICHY c HSBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Construction Bank Corp (CICHY) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CICHY | HSBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.43 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.94 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 14.12 | -10.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CICHY | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.46 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.25 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.69 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.25 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CICHY и HSBC
Максимальная просадка CICHY за все время составила -44.82%, что меньше максимальной просадки HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CICHY и HSBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CICHY | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.82% | -74.47% | +29.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.49% | -16.28% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.49% | -21.83% | +6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.91% | -31.80% | +3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.27% | -62.26% | +21.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -2.72% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.34% | -24.11% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 4.53% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CICHY и HSBC
Текущая волатильность для China Construction Bank Corp (CICHY) составляет 5.16%, в то время как у HSBC Holdings plc (HSBC) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что CICHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CICHY | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 8.73% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 21.46% | -7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 26.11% | -6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.17% | 25.76% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.83% | 25.55% | -2.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CICHY и HSBC
Дивидендная доходность CICHY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности HSBC в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CICHY China Construction Bank Corp | 2.39% | 8.26% | 6.71% | 9.13% | 8.70% | 6.32% | 5.08% | 4.42% | 4.80% | 8.33% | 10.74% | 6.14% |
HSBC HSBC Holdings plc | 4.05% | 4.19% | 8.29% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 4.05% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CICHY и HSBC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Construction Bank Corp и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CICHY и HSBC
CICHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Construction Bank Corp сообщила о валовой прибыли в 211.00B при выручке в 345.49B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
HSBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 16.93B при выручке в 32.92B, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
CICHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Construction Bank Corp сообщила об операционной прибыли в 99.20B при выручке в 345.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.7%.
HSBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.36B при выручке в 32.92B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
CICHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Construction Bank Corp сообщила о чистой прибыли в 86.29B при выручке в 345.49B, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.
HSBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.33B при выручке в 32.92B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.
Часто задаваемые вопросы
CICHY and HSBC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSBC has higher volatility (8.73%) compared to CICHY (5.16%). In terms of maximum drawdown, CICHY dropped -44.82% vs HSBC's -74.47%.
HSBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CICHY и HSBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор