PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIC.TO с CCOM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIC.TO с CCOM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) и CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO).

CIC.TO и CCOM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIC.TO - это активно управляемый фонд от CI. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г.. CCOM.TO - это пассивный фонд от CI, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity Excess Return Index. Фонд был запущен 16 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CIC.TO и CCOM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) и CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIC.TO и CCOM.TO

2026 (YTD)2025202420232022
CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF		2.69%36.24%21.30%6.58%2.12%
CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units		12.19%6.96%5.90%-2.46%1.40%

Доходность по периодам

С начала года, CIC.TO показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у CCOM.TO с доходностью 12.19%.

CIC.TO

1 день
1.17%
1 месяц
-2.88%
С начала года
2.69%
6 месяцев
13.38%
1 год
44.47%
3 года*
21.56%
5 лет*
13.68%
10 лет*
11.98%

CCOM.TO

1 день
-0.90%
1 месяц
4.15%
С начала года
12.19%
6 месяцев
16.16%
1 год
14.86%
3 года*
6.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF

CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units

Часто сравнивают с CIC.TO:
CIC.TO с ZEB.TOCIC.TO с FMAX.TOCIC.TO с VXM-B.TOCIC.TO с CMNY.TOCIC.TO с SIXY.TOCIC.TO с HEB.TOCIC.TO с CEW.TO
Часто сравнивают с CCOM.TO:
CCOM.TO с FCCV.TOCCOM.TO с FCCM.NEOCCOM.TO с VXM-B.TOCCOM.TO с CMNY.TOCCOM.TO с CEQT.TOCCOM.TO с CGXF.TOCCOM.TO с ZXM.TO

Сравнение комиссий CIC.TO и CCOM.TO

CIC.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии CCOM.TO в 0.73%.

CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF
CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units

Доходность на риск

CIC.TO vs. CCOM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIC.TO
Ранг доходности на риск CIC.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIC.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CCOM.TO
Ранг доходности на риск CCOM.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOM.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOM.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOM.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOM.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOM.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIC.TO c CCOM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) и CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIC.TOCCOM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.57

1.53

+2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.59

2.00

+2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.73

1.30

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.40

2.51

+2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.62

5.24

+17.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIC.TO vs. CCOM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIC.TO на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа CCOM.TO равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIC.TO и CCOM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIC.TOCCOM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

1.53

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.83

-0.18

Корреляция

Корреляция между CIC.TO и CCOM.TO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIC.TO и CCOM.TO

Дивидендная доходность CIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности CCOM.TO в 7.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF		5.78%5.72%6.71%7.37%7.64%5.48%9.56%6.16%6.61%5.68%6.72%7.31%
CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units		7.48%3.48%6.99%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIC.TO и CCOM.TO

Максимальная просадка CIC.TO за все время составила -38.55%, что больше максимальной просадки CCOM.TO в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIC.TO и CCOM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CIC.TOCCOM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.55%

-9.79%

-28.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-6.05%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-1.98%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-3.03%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.91%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CIC.TO и CCOM.TO

CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что CIC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIC.TOCCOM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

4.10%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

7.45%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

9.78%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.57%

8.19%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

8.19%

+8.07%