PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIC.TO с FMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIC.TO с FMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) и Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO).

CIC.TO и FMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIC.TO - это активно управляемый фонд от CI. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г.. FMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CIC.TO и FMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) и Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIC.TO и FMAX.TO

2026 (YTD)20252024
CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF		2.69%36.24%24.55%
FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF		-8.88%7.70%32.95%

Доходность по периодам

С начала года, CIC.TO показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у FMAX.TO с доходностью -8.88%.

CIC.TO

1 день
1.17%
1 месяц
-2.88%
С начала года
2.69%
6 месяцев
13.38%
1 год
44.47%
3 года*
21.56%
5 лет*
13.68%
10 лет*
11.98%

FMAX.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-8.88%
6 месяцев
-5.99%
1 год
-2.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF

Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF

Часто сравнивают с CIC.TO:
CIC.TO с ZEB.TOCIC.TO с CCOM.TOCIC.TO с CMNY.TOCIC.TO с VXM-B.TOCIC.TO с SIXY.TOCIC.TO с HEB.TOCIC.TO с CEW.TO
Часто сравнивают с FMAX.TO:
FMAX.TO с HMAX.TOFMAX.TO с HYLD-U.TOFMAX.TO с BNKL.TOFMAX.TO с HBA.TOFMAX.TO с QMVP.TOFMAX.TO с LMAX.TOFMAX.TO с XUSF.TO

Сравнение комиссий CIC.TO и FMAX.TO

CIC.TO берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии FMAX.TO в 1.07%.

FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF
CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF

Доходность на риск

CIC.TO vs. FMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIC.TO
Ранг доходности на риск CIC.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIC.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FMAX.TO
Ранг доходности на риск FMAX.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAX.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAX.TO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAX.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAX.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAX.TO: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIC.TO c FMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) и Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIC.TOFMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.57

-0.12

+3.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.59

-0.03

+4.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.73

1.00

+0.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.40

-0.20

+5.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.62

-0.57

+23.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIC.TO vs. FMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIC.TO на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа FMAX.TO равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIC.TO и FMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIC.TOFMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

-0.12

+3.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.81

-0.16

Корреляция

Корреляция между CIC.TO и FMAX.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIC.TO и FMAX.TO

Дивидендная доходность CIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности FMAX.TO в 12.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF		5.78%5.72%6.71%7.37%7.64%5.48%9.56%6.16%6.61%5.68%6.72%7.31%
FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF		12.60%11.03%9.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIC.TO и FMAX.TO

Максимальная просадка CIC.TO за все время составила -38.55%, что больше максимальной просадки FMAX.TO в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIC.TO и FMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CIC.TOFMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.55%

-17.84%

-20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-15.83%

+7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-11.76%

+7.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-3.64%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

5.52%

-3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CIC.TO и FMAX.TO

CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что CIC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIC.TOFMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.01%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

12.05%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

19.38%

-6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.57%

16.32%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

16.32%

-0.06%