PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOM.TO с CEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCOM.TO с CEQT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) и CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO).

CCOM.TO и CEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCOM.TO - это пассивный фонд от CI, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity Excess Return Index. Фонд был запущен 16 мая 2023 г.. CEQT.TO - это активно управляемый фонд от CI. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CCOM.TO и CEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) и CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCOM.TO и CEQT.TO

2026 (YTD)202520242023
CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units		13.21%6.96%5.90%-6.83%
CEQT.TO
CI Equity Asset Allocation ETF		-1.84%18.84%27.38%6.47%

Доходность по периодам

С начала года, CCOM.TO показывает доходность 13.21%, что значительно выше, чем у CEQT.TO с доходностью -1.84%.

CCOM.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
5.65%
С начала года
13.21%
6 месяцев
18.01%
1 год
16.26%
3 года*
6.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

CEQT.TO

1 день
-0.49%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
1.25%
1 год
18.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units

CI Equity Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с CCOM.TO:
CCOM.TO с FCCV.TOCCOM.TO с FCCM.NEOCCOM.TO с CIC.TOCCOM.TO с CMNY.TOCCOM.TO с CGXF.TOCCOM.TO с VXM-B.TOCCOM.TO с ZXM.TO
Часто сравнивают с CEQT.TO:
CEQT.TO с ZEQT.TOCEQT.TO с PYF.TOCEQT.TO с CSBG.NEOCEQT.TO с TEQT.TOCEQT.TO с FEQT.NEOCEQT.TO с MIX.TOCEQT.TO с VEQT.TO

Сравнение комиссий CCOM.TO и CEQT.TO

CCOM.TO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии CEQT.TO в 0.30%.

CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units
CEQT.TO
CI Equity Asset Allocation ETF

Доходность на риск

CCOM.TO vs. CEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOM.TO
Ранг доходности на риск CCOM.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOM.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOM.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOM.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOM.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOM.TO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CEQT.TO
Ранг доходности на риск CEQT.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEQT.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEQT.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEQT.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEQT.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEQT.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOM.TO c CEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) и CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCOM.TOCEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.98

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.46

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

1.19

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

5.56

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCOM.TO vs. CEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOM.TO на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа CEQT.TO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOM.TO и CEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCOM.TOCEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.98

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.35

-0.49

Корреляция

Корреляция между CCOM.TO и CEQT.TO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOM.TO и CEQT.TO

Дивидендная доходность CCOM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности CEQT.TO в 1.04%

TTM202520242023
CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units		7.41%3.48%6.99%4.21%
CEQT.TO
CI Equity Asset Allocation ETF		1.04%1.25%1.82%1.06%

Просадки

Сравнение просадок CCOM.TO и CEQT.TO

Максимальная просадка CCOM.TO за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки CEQT.TO в -14.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM.TO и CEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CCOM.TOCEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.79%

-14.02%

+4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-11.49%

+5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-7.26%

+6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-1.20%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.90%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOM.TO и CEQT.TO

CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что CCOM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCOM.TOCEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.60%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

7.69%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.74%

16.53%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.18%

12.94%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.18%

12.94%

-4.76%