PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOM.TO с ZXM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCOM.TO с ZXM.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) и CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO).

CCOM.TO и ZXM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCOM.TO - это пассивный фонд от CI, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity Excess Return Index. Фонд был запущен 16 мая 2023 г.. ZXM.TO - это пассивный фонд от CI, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Momentum Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CCOM.TO и ZXM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) и CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCOM.TO и ZXM.TO

2026 (YTD)2025202420232022
CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units		13.21%6.96%5.90%-2.46%1.40%
ZXM.TO
CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged		3.69%35.75%21.41%14.22%6.09%

Доходность по периодам

С начала года, CCOM.TO показывает доходность 13.21%, что значительно выше, чем у ZXM.TO с доходностью 3.69%.

CCOM.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
5.65%
С начала года
13.21%
6 месяцев
18.01%
1 год
16.26%
3 года*
6.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZXM.TO

1 день
2.28%
1 месяц
-7.93%
С начала года
3.69%
6 месяцев
11.39%
1 год
35.07%
3 года*
22.66%
5 лет*
13.15%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units

CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged

Часто сравнивают с CCOM.TO:
CCOM.TO с FCCV.TOCCOM.TO с FCCM.NEOCCOM.TO с CIC.TOCCOM.TO с CMNY.TOCCOM.TO с CEQT.TOCCOM.TO с VXM-B.TOCCOM.TO с CGXF.TO
Часто сравнивают с ZXM.TO:
ZXM.TO с WXM.TOZXM.TO с VXM.TOZXM.TO с XDSR.TOZXM.TO с XEC.TOZXM.TO с FCIM.NEOZXM.TO с FCIL.NEOZXM.TO с QDX.TO

Сравнение комиссий CCOM.TO и ZXM.TO

CCOM.TO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии ZXM.TO в 0.67%.

CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units
ZXM.TO
CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged

Доходность на риск

CCOM.TO vs. ZXM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOM.TO
Ранг доходности на риск CCOM.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOM.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOM.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOM.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOM.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOM.TO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ZXM.TO
Ранг доходности на риск ZXM.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZXM.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZXM.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZXM.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZXM.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOM.TO c ZXM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) и CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCOM.TOZXM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

2.07

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.51

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.49

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

3.13

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

12.05

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCOM.TO vs. ZXM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOM.TO на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZXM.TO равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOM.TO и ZXM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCOM.TOZXM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.07

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.71

+0.15

Корреляция

Корреляция между CCOM.TO и ZXM.TO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOM.TO и ZXM.TO

Дивидендная доходность CCOM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности ZXM.TO в 2.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units		7.41%3.48%6.99%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZXM.TO
CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged		2.44%2.39%2.97%3.57%5.50%1.58%0.86%1.19%1.49%0.89%1.19%1.11%

Просадки

Сравнение просадок CCOM.TO и ZXM.TO

Максимальная просадка CCOM.TO за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки ZXM.TO в -35.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM.TO и ZXM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CCOM.TOZXM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.79%

-35.22%

+25.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-10.36%

+4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-8.26%

+7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-6.51%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.78%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOM.TO и ZXM.TO

Текущая волатильность для CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) составляет 3.94%, в то время как у CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что CCOM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZXM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCOM.TOZXM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

6.96%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

9.92%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.74%

17.04%

-7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.18%

15.62%

-7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.18%

16.56%

-8.38%