PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIC.TO с CEW.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIC.TO с CEW.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) и iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO).

CIC.TO и CEW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIC.TO - это активно управляемый фонд от CI. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г.. CEW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD. Фонд был запущен 6 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности CIC.TO и CEW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) и iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIC.TO и CEW.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF		1.51%36.24%21.30%6.58%-10.99%33.76%1.89%14.12%-8.88%12.14%
CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF		-0.53%32.58%29.48%17.04%-6.85%29.26%-0.63%25.38%-12.85%11.88%

Доходность по периодам

С начала года, CIC.TO показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у CEW.TO с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции CIC.TO уступали акциям CEW.TO по среднегодовой доходности: 11.85% против 13.75% соответственно.

CIC.TO

1 день
1.51%
1 месяц
-3.47%
С начала года
1.51%
6 месяцев
12.87%
1 год
42.80%
3 года*
21.09%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.85%

CEW.TO

1 день
2.37%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
9.23%
1 год
32.00%
3 года*
24.23%
5 лет*
15.52%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF

iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF

Часто сравнивают с CIC.TO:
CIC.TO с CCOM.TOCIC.TO с ZEB.TOCIC.TO с FMAX.TOCIC.TO с CMNY.TOCIC.TO с VXM-B.TOCIC.TO с SIXY.TOCIC.TO с HEB.TO
Часто сравнивают с CEW.TO:
CEW.TO с XFN.TOCEW.TO с XDIV.TOCEW.TO с BMOCEW.TO с RY.TOCEW.TO с TEC.TOCEW.TO с SPYCEW.TO с VOO

Сравнение комиссий CIC.TO и CEW.TO

CIC.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии CEW.TO в 0.61%.

CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF
CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF

Доходность на риск

CIC.TO vs. CEW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIC.TO
Ранг доходности на риск CIC.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIC.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CEW.TO
Ранг доходности на риск CEW.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEW.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEW.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEW.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEW.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEW.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIC.TO c CEW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) и iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIC.TOCEW.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.45

2.39

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.45

3.04

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

1.47

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.28

3.44

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.30

13.20

+9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIC.TO vs. CEW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIC.TO на текущий момент составляет 3.45, что выше коэффициента Шарпа CEW.TO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIC.TO и CEW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIC.TOCEW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45

2.39

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

1.17

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.81

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.55

+0.10

Корреляция

Корреляция между CIC.TO и CEW.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIC.TO и CEW.TO

Дивидендная доходность CIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности CEW.TO в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF		5.85%5.72%6.71%7.37%7.64%5.48%9.56%6.16%6.61%5.68%6.72%7.31%
CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF		2.81%2.75%3.32%3.87%3.84%2.93%3.61%3.20%2.95%2.47%2.54%2.74%

Просадки

Сравнение просадок CIC.TO и CEW.TO

Максимальная просадка CIC.TO за все время составила -38.55%, что меньше максимальной просадки CEW.TO в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIC.TO и CEW.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CIC.TOCEW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.55%

-53.58%

+15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-9.67%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.34%

-22.46%

-3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

-43.66%

+5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-4.35%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-7.08%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.52%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CIC.TO и CEW.TO

CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) и iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) имеют волатильность 5.39% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIC.TOCEW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.49%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

9.40%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

13.49%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

13.34%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

16.99%

-0.73%