PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIC.TO с VXM-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIC.TO с VXM-B.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) и CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO).

CIC.TO и VXM-B.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIC.TO - это активно управляемый фонд от CI. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г.. VXM-B.TO - это пассивный фонд от CI, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CIC.TO и VXM-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) и CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIC.TO и VXM-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF		1.51%36.24%21.30%6.58%-10.99%33.76%1.89%14.12%-8.88%12.14%
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		7.56%46.74%18.25%18.98%-2.49%9.58%-10.23%9.77%-6.79%22.82%

Доходность по периодам

С начала года, CIC.TO показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у VXM-B.TO с доходностью 7.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CIC.TO имеют среднегодовую доходность 11.85%, а акции VXM-B.TO немного впереди с 12.14%.

CIC.TO

1 день
1.51%
1 месяц
-3.47%
С начала года
1.51%
6 месяцев
12.87%
1 год
42.80%
3 года*
21.09%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.85%

VXM-B.TO

1 день
2.88%
1 месяц
-5.04%
С начала года
7.56%
6 месяцев
13.35%
1 год
39.53%
3 года*
27.32%
5 лет*
17.05%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF

CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)

Часто сравнивают с CIC.TO:
CIC.TO с ZEB.TOCIC.TO с CCOM.TOCIC.TO с FMAX.TOCIC.TO с CMNY.TOCIC.TO с SIXY.TOCIC.TO с CEW.TOCIC.TO с HEB.TO
Часто сравнивают с VXM-B.TO:
VXM-B.TO с CCOM.TOVXM-B.TO с CMNY.TOVXM-B.TO с CGXF.TOVXM-B.TO с CEQT.TOVXM-B.TO с ZXM.TO

Сравнение комиссий CIC.TO и VXM-B.TO

CIC.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VXM-B.TO в 0.66%.

CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)

Доходность на риск

CIC.TO vs. VXM-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIC.TO
Ранг доходности на риск CIC.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIC.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VXM-B.TO
Ранг доходности на риск VXM-B.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIC.TO c VXM-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) и CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIC.TOVXM-B.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.45

2.53

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.45

3.22

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

1.50

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.28

3.93

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.30

17.75

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIC.TO vs. VXM-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIC.TO на текущий момент составляет 3.45, что выше коэффициента Шарпа VXM-B.TO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIC.TO и VXM-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIC.TOVXM-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45

2.53

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

1.75

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.97

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.87

-0.23

Корреляция

Корреляция между CIC.TO и VXM-B.TO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIC.TO и VXM-B.TO

Дивидендная доходность CIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности VXM-B.TO в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF		5.85%5.72%6.71%7.37%7.64%5.48%9.56%6.16%6.61%5.68%6.72%7.31%
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		2.38%2.21%3.97%3.66%3.67%2.05%2.18%1.59%6.77%1.52%1.92%2.16%

Просадки

Сравнение просадок CIC.TO и VXM-B.TO

Максимальная просадка CIC.TO за все время составила -38.55%, что больше максимальной просадки VXM-B.TO в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIC.TO и VXM-B.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CIC.TOVXM-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.55%

-35.51%

-3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-10.87%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.34%

-22.12%

-4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

-35.51%

-3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-5.04%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-5.99%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.95%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CIC.TO и VXM-B.TO

Текущая волатильность для CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) составляет 5.39%, в то время как у CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что CIC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXM-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIC.TOVXM-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

7.15%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

10.21%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

17.35%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

18.18%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

18.93%

-2.67%