PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIC.TO с ZEB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIC.TO с ZEB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO).

CIC.TO и ZEB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIC.TO - это активно управляемый фонд от CI. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г.. ZEB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CIC.TO и ZEB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIC.TO и ZEB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF		1.51%36.24%21.30%6.58%-10.99%33.76%1.89%14.12%-8.88%12.14%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		3.26%43.43%24.58%10.87%-10.38%39.38%3.52%16.06%-8.85%14.26%

Доходность по периодам

С начала года, CIC.TO показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у ZEB.TO с доходностью 3.26%. За последние 10 лет акции CIC.TO уступали акциям ZEB.TO по среднегодовой доходности: 11.85% против 14.72% соответственно.

CIC.TO

1 день
1.51%
1 месяц
-3.47%
С начала года
1.51%
6 месяцев
12.87%
1 год
42.80%
3 года*
21.09%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.85%

ZEB.TO

1 день
1.32%
1 месяц
-3.25%
С начала года
3.26%
6 месяцев
15.57%
1 год
54.03%
3 года*
26.17%
5 лет*
17.10%
10 лет*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF

BMO Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с CIC.TO:
CIC.TO с CCOM.TOCIC.TO с FMAX.TOCIC.TO с CMNY.TOCIC.TO с VXM-B.TOCIC.TO с SIXY.TOCIC.TO с CEW.TOCIC.TO с HEB.TO
Часто сравнивают с ZEB.TO:
ZEB.TO с ZWB.TOZEB.TO с VDY.TOZEB.TO с HBNK.TOZEB.TO с HCAL.TOZEB.TO с HMAX.TOZEB.TO с ZSP.TOZEB.TO с XIC.TO

Сравнение комиссий CIC.TO и ZEB.TO

CIC.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии ZEB.TO в 0.25%.

CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF

Доходность на риск

CIC.TO vs. ZEB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIC.TO
Ранг доходности на риск CIC.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIC.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ZEB.TO
Ранг доходности на риск ZEB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIC.TO c ZEB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIC.TOZEB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.45

4.06

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.45

5.16

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

1.79

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.28

6.41

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.30

24.68

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIC.TO vs. ZEB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIC.TO на текущий момент составляет 3.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZEB.TO равному 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIC.TO и ZEB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIC.TOZEB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45

4.06

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

1.30

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.88

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.83

-0.19

Корреляция

Корреляция между CIC.TO и ZEB.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIC.TO и ZEB.TO

Дивидендная доходность CIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности ZEB.TO в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF		5.85%5.72%6.71%7.37%7.64%5.48%9.56%6.16%6.61%5.68%6.72%7.31%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		2.91%2.95%3.98%4.75%4.29%3.13%4.15%3.65%3.64%3.02%3.19%3.70%

Просадки

Сравнение просадок CIC.TO и ZEB.TO

Максимальная просадка CIC.TO за все время составила -38.55%, примерно равная максимальной просадке ZEB.TO в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIC.TO и ZEB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CIC.TOZEB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.55%

-39.69%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-8.44%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.34%

-25.97%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

-39.69%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-4.62%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-5.70%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.19%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CIC.TO и ZEB.TO

Текущая волатильность для CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) составляет 5.39%, в то время как у BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что CIC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIC.TOZEB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.93%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

10.04%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

13.39%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

13.25%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

16.83%

-0.57%