PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIC.TO с HEB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIC.TO с HEB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) и Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO).

CIC.TO и HEB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIC.TO - это активно управляемый фонд от CI. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г.. HEB.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 3 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CIC.TO и HEB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) и Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIC.TO и HEB.TO

2026 (YTD)202520242023
CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF		2.69%36.24%21.30%5.54%
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF		3.43%44.00%23.58%8.60%

Доходность по периодам

С начала года, CIC.TO показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у HEB.TO с доходностью 3.43%.

CIC.TO

1 день
1.17%
1 месяц
-2.88%
С начала года
2.69%
6 месяцев
13.38%
1 год
44.47%
3 года*
21.56%
5 лет*
13.68%
10 лет*
11.98%

HEB.TO

1 день
1.53%
1 месяц
-2.98%
С начала года
3.43%
6 месяцев
15.71%
1 год
55.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF

Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF

Часто сравнивают с CIC.TO:
CIC.TO с ZEB.TOCIC.TO с CCOM.TOCIC.TO с FMAX.TOCIC.TO с CMNY.TOCIC.TO с VXM-B.TOCIC.TO с SIXY.TOCIC.TO с CEW.TO
Часто сравнивают с HEB.TO:
HEB.TO с HCAL.TOHEB.TO с HBA.TOHEB.TO с ZEB.TOHEB.TO с CMVP.TOHEB.TO с BNKL.TOHEB.TO с HCA.TOHEB.TO с XIC.TO

Сравнение комиссий CIC.TO и HEB.TO

CIC.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии HEB.TO в 0.19%.

CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF

Доходность на риск

CIC.TO vs. HEB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIC.TO
Ранг доходности на риск CIC.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIC.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HEB.TO
Ранг доходности на риск HEB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIC.TO c HEB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) и Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIC.TOHEB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.57

4.09

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.59

5.19

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.73

1.79

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.40

6.13

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.62

26.07

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIC.TO vs. HEB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIC.TO на текущий момент составляет 3.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEB.TO равному 4.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIC.TO и HEB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIC.TOHEB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

4.09

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

2.06

-1.41

Корреляция

Корреляция между CIC.TO и HEB.TO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIC.TO и HEB.TO

Дивидендная доходность CIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности HEB.TO в 3.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF		5.78%5.72%6.71%7.37%7.64%5.48%9.56%6.16%6.61%5.68%6.72%7.31%
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF		3.20%3.20%4.24%3.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIC.TO и HEB.TO

Максимальная просадка CIC.TO за все время составила -38.55%, что больше максимальной просадки HEB.TO в -14.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIC.TO и HEB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CIC.TOHEB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.55%

-14.82%

-23.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-8.86%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-4.38%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-2.51%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.09%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CIC.TO и HEB.TO

Текущая волатильность для CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) составляет 5.49%, в то время как у Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что CIC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIC.TOHEB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.39%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

10.41%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

13.63%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.57%

12.72%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

12.72%

+3.54%