PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOM.TO с CMNY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCOM.TO с CMNY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) и CI Money Market ETF CAD Series (CMNY.TO).

CCOM.TO и CMNY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCOM.TO - это пассивный фонд от CI, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity Excess Return Index. Фонд был запущен 16 мая 2023 г.. CMNY.TO - это активно управляемый фонд от CI. Фонд был запущен 25 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CCOM.TO и CMNY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) и CI Money Market ETF CAD Series (CMNY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCOM.TO и CMNY.TO

2026 (YTD)202520242023
CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units		12.19%6.96%5.90%-6.06%
CMNY.TO
CI Money Market ETF CAD Series		0.58%2.83%4.77%2.14%

Доходность по периодам

С начала года, CCOM.TO показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у CMNY.TO с доходностью 0.58%.

CCOM.TO

1 день
-0.90%
1 месяц
4.15%
С начала года
12.19%
6 месяцев
16.16%
1 год
14.86%
3 года*
6.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMNY.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.17%
1 год
2.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units

CI Money Market ETF CAD Series

Часто сравнивают с CCOM.TO:
CCOM.TO с FCCV.TOCCOM.TO с FCCM.NEOCCOM.TO с CIC.TOCCOM.TO с VXM-B.TOCCOM.TO с CGXF.TOCCOM.TO с CEQT.TOCCOM.TO с ZXM.TO
Часто сравнивают с CMNY.TO:
CMNY.TO с VXM-B.TOCMNY.TO с CIC.TOCMNY.TO с HISA.NEOCMNY.TO с HSUV-U.TOCMNY.TO с CGXF.TOCMNY.TO с MNY.TOCMNY.TO с PSA.TO

Сравнение комиссий CCOM.TO и CMNY.TO

CCOM.TO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии CMNY.TO в 0.16%.

CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units
CMNY.TO
CI Money Market ETF CAD Series

Доходность на риск

CCOM.TO vs. CMNY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOM.TO
Ранг доходности на риск CCOM.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOM.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOM.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOM.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOM.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOM.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CMNY.TO
Ранг доходности на риск CMNY.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNY.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNY.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNY.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNY.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOM.TO c CMNY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) и CI Money Market ETF CAD Series (CMNY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCOM.TOCMNY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

6.89

-5.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

15.61

-13.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

3.36

-2.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

43.53

-41.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

175.90

-170.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCOM.TO vs. CMNY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOM.TO на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа CMNY.TO равного 6.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOM.TO и CMNY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCOM.TOCMNY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

6.89

-5.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

3.72

-2.89

Корреляция

Корреляция между CCOM.TO и CMNY.TO составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOM.TO и CMNY.TO

Дивидендная доходность CCOM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности CMNY.TO в 2.64%

TTM202520242023
CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units		7.48%3.48%6.99%4.21%
CMNY.TO
CI Money Market ETF CAD Series		2.64%2.89%4.64%2.02%

Просадки

Сравнение просадок CCOM.TO и CMNY.TO

Максимальная просадка CCOM.TO за все время составила -9.79%, что больше максимальной просадки CMNY.TO в -0.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM.TO и CMNY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CCOM.TOCMNY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.79%

-0.83%

-8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-0.06%

-5.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.01%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-0.05%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

0.01%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOM.TO и CMNY.TO

CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с CI Money Market ETF CAD Series (CMNY.TO) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что CCOM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMNY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCOM.TOCMNY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

0.09%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

0.25%

+7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

0.38%

+9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.19%

1.05%

+7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.19%

1.05%

+7.14%