Сравнение CIBR с TCAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI).
CIBR и TCAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. TCAI - это активно управляемый фонд от Tortoise. Фонд был запущен 4 авг. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CIBR и TCAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIBR и TCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | -11.46% | -0.42% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 21.05% | 17.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CIBR показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 21.05%.
CIBR
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -17.11%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 14.60%
TCAI
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 21.05%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIBR и TCAI
CIBR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.
Доходность на риск
CIBR vs. TCAI — Ранг доходности на риск
CIBR
TCAI
Сравнение CIBR c TCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIBR | TCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.00 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIBR | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 2.05 | -1.53 |
Корреляция
Корреляция между CIBR и TCAI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIBR и TCAI
Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности TCAI в 0.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.65% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CIBR и TCAI
Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и TCAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIBR | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -15.80% | -18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.89% | -4.62% | -14.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -3.98% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CIBR и TCAI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIBR | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.46% | 35.19% | -10.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.20% | 35.19% | -10.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 35.19% | -11.97% |