PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIBR с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIBR с ROBT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both Technology Equities funds from First Trust - CIBR tracks the Nasdaq CTA Cybersecurity Index while ROBT tracks the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CIBR returned 16.28%/yr vs 2.38%/yr for ROBT. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CIBR charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.

Доходность

Сравнение доходности CIBR и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIBR показывает доходность 28.52%, что значительно выше, чем у ROBT с доходностью 14.22%.

CIBR

1 день
-2.81%
1 месяц
31.43%
С начала года
28.52%
6 месяцев
24.03%
1 год
25.78%
3 года*
28.32%
5 лет*
16.28%
10 лет*
18.49%

ROBT

1 день
-1.73%
1 месяц
13.18%
С начала года
14.22%
6 месяцев
12.64%
1 год
30.71%
3 года*
10.10%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIBR и ROBT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		28.52%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%-4.78%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.22%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-13.98%

Correlation

The correlation between CIBR and ROBT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г.

0.80

The correlation between CIBR and ROBT shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CIBR и ROBT

Секторы
CIBR
ROBT

Технологии

94.0%
57.0%

Промышленность

3.5%
20.4%

Коммуникационные услуги

2.6%
4.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

6.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.4%

Энергетика

-

1.5%

Финансовые услуги

-

1.6%

Здравоохранение

-

7.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CIBR
94.0%
ROBT
57.0%

Промышленность

CIBR
3.5%
ROBT
20.4%

Коммуникационные услуги

CIBR
2.6%
ROBT
4.1%

Сырьевые материалы

CIBR

-

ROBT

-

Потребительский циклический сектор

CIBR

-

ROBT
6.6%

Потребительский защитный сектор

CIBR

-

ROBT
1.4%

Энергетика

CIBR

-

ROBT
1.5%

Финансовые услуги

CIBR

-

ROBT
1.6%

Здравоохранение

CIBR

-

ROBT
7.4%

Недвижимость

CIBR

-

ROBT

-

Коммунальные услуги

CIBR

-

ROBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Доходность на риск

CIBR vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBR c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIBRROBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.32

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.88

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

1.42

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

4.09

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIBR vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBR на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROBT равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIBRROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.32

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.09

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.35

+0.32

Просадки

Сравнение просадок CIBR и ROBT

Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и ROBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBRROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-44.47%

+10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-21.66%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-27.68%

+5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-43.26%

+9.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-1.73%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-15.97%

+7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

7.53%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR и ROBT

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что CIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBRROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.90%

6.46%

+4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.90%

17.51%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

23.32%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.95%

25.18%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

25.48%

-1.88%

Сравнение комиссий CIBR и ROBT

CIBR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ROBT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR и ROBT

Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как ROBT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.45%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CIBR and ROBT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (10.90%) compared to ROBT (6.46%). In terms of maximum drawdown, CIBR dropped -33.89% vs ROBT's -44.47%.

On 5-year performance, CIBR leads with 16.28% vs 2.38% for ROBT. On fees, CIBR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ROBT has been the lower-risk option at 6.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CIBR has performed better with a 16.28% return vs 2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CIBR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for ROBT.

CIBR has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for ROBT.

CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Their fees differ too: 0.60% for CIBR and 0.65% for ROBT.

ROBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIBR и ROBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор