PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CIBR с AIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CIBR и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIBR и AIS


2026 (YTD)20252024
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
-11.46%13.06%-0.50%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
14.59%58.35%-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, CIBR показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.


CIBR

1 день
0.75%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-17.11%
1 год
-0.01%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.78%
10 лет*
14.60%

AIS

1 день
3.27%
1 месяц
-4.88%
С начала года
14.59%
6 месяцев
20.26%
1 год
99.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Сравнение комиссий CIBR и AIS

CIBR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.


Доходность на риск

CIBR vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1313
Ранг коэф-та Мартина

AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBR c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CIBRAISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

2.73

-2.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

3.20

-3.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.45

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

5.38

-5.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

18.48

-18.38

CIBR vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBR на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CIBRAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

2.73

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.43

-0.91

Корреляция

Корреляция между CIBR и AIS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR и AIS

Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
0.65%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIBR и AIS

Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, примерно равная максимальной просадке AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и AIS.


Загрузка...

Показатели просадок


CIBRAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-32.78%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.96%

-18.75%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.89%

-7.84%

-11.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-5.97%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

5.46%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR и AIS

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) составляет 7.03%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что CIBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CIBRAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

15.36%

-8.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

27.11%

-10.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.46%

36.65%

-12.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.20%

36.16%

-11.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

36.16%

-12.94%