Сравнение CIBFX с AMCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX).
CIBFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г..
Доходность
Сравнение доходности CIBFX и AMCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIBFX и AMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 | 0.14% | 20.29% | 10.16% | 8.90% | -7.21% | 14.95% | 3.14% | 17.16% | -7.10% | 13.88% |
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | -11.82% | 17.68% | 21.11% | 31.04% | -28.67% | 20.57% | 21.42% | 26.35% | -4.42% | 22.08% |
Доходность по периодам
С начала года, CIBFX показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у AMCPX с доходностью -11.82%. За последние 10 лет акции CIBFX уступали акциям AMCPX по среднегодовой доходности: 7.34% против 10.59% соответственно.
CIBFX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 14.64%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 7.34%
AMCPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- -11.82%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIBFX и AMCPX
CIBFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии AMCPX в 0.65%.
Доходность на риск
CIBFX vs. AMCPX — Ранг доходности на риск
CIBFX
AMCPX
Сравнение CIBFX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIBFX | AMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.56 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 0.94 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.13 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.59 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 2.42 | +5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIBFX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.56 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.33 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.57 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.57 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между CIBFX и AMCPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIBFX и AMCPX
Дивидендная доходность CIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что меньше доходности AMCPX в 9.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 | 7.70% | 7.65% | 5.69% | 3.41% | 3.37% | 3.08% | 3.34% | 4.04% | 3.72% | 4.37% | 3.46% | 3.56% |
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | 9.90% | 8.73% | 8.19% | 3.26% | 7.54% | 3.43% | 3.88% | 4.90% | 7.84% | 5.37% | 3.81% | 8.86% |
Просадки
Сравнение просадок CIBFX и AMCPX
Максимальная просадка CIBFX за все время составила -43.26%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBFX и AMCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIBFX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.26% | -62.37% | +19.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -14.18% | +5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.68% | -36.90% | +19.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.28% | -36.90% | +11.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -14.18% | +7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -9.60% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 3.47% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIBFX и AMCPX
Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) составляет 3.31%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что CIBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIBFX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 5.26% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.95% | 11.06% | -5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 19.60% | -9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.93% | 19.12% | -9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 18.63% | -7.77% |