PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CIB с ATI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CIB с ATI

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CIB (Bancolombia S.A.) and ATI (Allegheny Technologies Incorporated) are both stocks. CIB operates in Banks - Regional (Financial Services), while ATI operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 10 years, CIB returned 15.74%/yr vs 28.60%/yr for ATI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CIB и ATI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancolombia S.A. (CIB) и Allegheny Technologies Incorporated (ATI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIB показывает доходность 31.47%, что значительно ниже, чем у ATI с доходностью 62.29%. За последние 10 лет акции CIB уступали акциям ATI по среднегодовой доходности: 15.74% против 28.60% соответственно.

CIB

1 день
0.51%
1 месяц
0.87%
6 месяцев
10.40%
С начала года
31.47%
1 год
82.00%
3 года*
54.25%
5 лет*
34.42%
10 лет*
15.74%

ATI

1 день
0.04%
1 месяц
-7.50%
6 месяцев
49.77%
С начала года
62.29%
1 год
99.38%
3 года*
60.14%
5 лет*
55.77%
10 лет*
28.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIB и ATI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIB
Bancolombia S.A.		31.47%124.16%13.78%22.08%-0.31%-20.69%-22.31%47.45%-0.72%11.41%
ATI
Allegheny Technologies Incorporated		62.29%108.50%21.05%52.28%87.45%-5.01%-18.83%-5.10%-9.82%51.54%

Correlation

The correlation between CIB and ATI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 1999 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIB:

$19.18B

ATI:

$25.42B

EPS

CIB:

COP 29.23K

ATI:

$4.55

Коэффициент P/E

CIB:

9.00

ATI:

40.91

Коэффициент PEG

CIB:

0.53

ATI:

1.76

Коэффициент P/S

CIB:

1.45

ATI:

3.79

Общая выручка (12 мес.)

CIB:

COP 43.34T

ATI:

$4.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

CIB:

COP 25.71T

ATI:

$1.04B

EBITDA (12 мес.)

CIB:

COP 10.37T

ATI:

$773.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancolombia S.A.

Allegheny Technologies Incorporated

Часто сравнивают с CIB:
CIB с ECCIB с SPYCIB с RFCIB с ARCCCIB с TRMDCIB с VOOCIB с QQQI
Часто сравнивают с ATI:
ATI с CRSATI с SPYATI с MLIATI с COSTATI с WMTATI с DOWATI с CC

Доходность на риск

CIB vs. ATI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIB
Ранг доходности на риск CIB: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIB: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ATI
Ранг доходности на риск ATI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIB c ATI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancolombia S.A. (CIB) и Allegheny Technologies Incorporated (ATI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIBATIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.31

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.73

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.95

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.51

9.69

-1.18

CIB vs. ATI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIB на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATI равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIB и ATI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIB и ATI

Максимальная просадка CIB за все время составила -93.77%, примерно равная максимальной просадке ATI в -94.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIB и ATI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBATIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.77%

-94.72%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.95%

-25.31%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.95%

-38.02%

+14.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.85%

-38.02%

-8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.38%

-82.43%

+12.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-8.75%

+6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.53%

-60.57%

+28.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.67%

10.29%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CIB и ATI

Текущая волатильность для Bancolombia S.A. (CIB) составляет 7.30%, в то время как у Allegheny Technologies Incorporated (ATI) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что CIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBATIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

9.76%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.01%

30.35%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.23%

43.26%

-11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.70%

42.72%

-10.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.72%

51.19%

-15.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIB и ATI

Дивидендная доходность CIB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как ATI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATI
Allegheny Technologies Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.51%5.51%
CIB
Bancolombia S.A.		3.12%6.90%10.96%10.92%10.68%0.87%4.01%2.41%3.62%3.21%3.21%4.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIB и ATI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bancolombia S.A. и Allegheny Technologies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T10.00T12.00TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
10.46T
1.15B
(CIB) Общая выручка
(ATI) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CIB значения в COP, ATI значения в USD

Сравнение рентабельности CIB и ATI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bancolombia S.A. и Allegheny Technologies Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
59.2%
22.8%
Активы портфеля
CIB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила о валовой прибыли в 6.19T при выручке в 10.46T, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.

ATI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 262.90M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.

CIB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.15T при выручке в 10.46T, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.

ATI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 163.80M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

CIB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.46T при выручке в 10.46T, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.

ATI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 118.20M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

Часто задаваемые вопросы

CIB and ATI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATI has higher volatility (9.76%) compared to CIB (7.30%). In terms of maximum drawdown, CIB dropped -93.77% vs ATI's -94.72%.

CIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIB и ATI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор