Сравнение CIAOX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
CIAOX управляется Capital Advisors. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CIAOX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIAOX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIAOX Capital Advisors Growth Fund | -6.30% | 16.47% | 23.36% | 24.35% | -18.96% | 21.70% | 29.05% | 39.88% | -4.80% | 14.99% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, CIAOX показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции CIAOX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 13.38% против 8.72% соответственно.
CIAOX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 13.38%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIAOX и TVRIX
CIAOX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
CIAOX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
CIAOX
TVRIX
Сравнение CIAOX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIAOX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.97 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.43 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.48 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 6.06 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIAOX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.97 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.33 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.49 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.55 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между CIAOX и TVRIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIAOX и TVRIX
Дивидендная доходность CIAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIAOX Capital Advisors Growth Fund | 4.59% | 4.30% | 8.00% | 0.42% | 1.09% | 10.43% | 6.36% | 7.31% | 6.80% | 7.93% | 0.66% | 6.45% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CIAOX и TVRIX
Максимальная просадка CIAOX за все время составила -66.49%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIAOX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIAOX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.49% | -39.36% | -27.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -8.45% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -24.87% | +0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.96% | -39.36% | +10.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.17% | -9.20% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.10% | -6.10% | -16.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.06% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIAOX и TVRIX
Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что CIAOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIAOX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 4.44% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 7.84% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 12.61% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 14.46% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 17.80% | -0.54% |