PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIAOX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIAOX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

CIAOX управляется Capital Advisors. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CIAOX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIAOX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIAOX
Capital Advisors Growth Fund		-6.30%16.47%23.36%24.35%-18.96%21.70%29.05%39.88%-4.80%14.99%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-2.49%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, CIAOX показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции CIAOX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 13.38% против 21.96% соответственно.

CIAOX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-4.54%
1 год
13.79%
3 года*
16.52%
5 лет*
9.42%
10 лет*
13.38%

FCGSX

1 день
4.44%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.86%
1 год
38.78%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.89%
10 лет*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Advisors Growth Fund

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с CIAOX:
CIAOX с USCGXCIAOX с QQQCIAOX с SCHDCIAOX с AMRGXCIAOX с SWLGXCIAOX с ACIHXCIAOX с MRFOX
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий CIAOX и FCGSX

CIAOX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

CIAOX
Capital Advisors Growth Fund
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

CIAOX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIAOX
Ранг доходности на риск CIAOX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIAOX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIAOX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIAOX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIAOX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIAOX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIAOX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIAOXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.66

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.34

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.98

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

13.43

-8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIAOX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIAOX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIAOX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIAOXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.66

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.63

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.95

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.88

-0.58

Корреляция

Корреляция между CIAOX и FCGSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIAOX и FCGSX

Дивидендная доходность CIAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности FCGSX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIAOX
Capital Advisors Growth Fund		4.59%4.30%8.00%0.42%1.09%10.43%6.36%7.31%6.80%7.93%0.66%6.45%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		10.74%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок CIAOX и FCGSX

Максимальная просадка CIAOX за все время составила -66.49%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIAOX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIAOXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.49%

-38.77%

-27.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-13.10%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-38.77%

+14.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.96%

-38.77%

+9.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.17%

-6.44%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.10%

-7.05%

-15.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.91%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CIAOX и FCGSX

Текущая волатильность для Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) составляет 5.61%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что CIAOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIAOXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

8.15%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

14.39%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

24.14%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

23.69%

-6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

23.19%

-5.93%