Сравнение CI с PG
CI (Cigna Corporation) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. CI operates in Healthcare Plans (Healthcare), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CI returned 9.98%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CI и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CI показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции CI превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 9.98% против 8.96% соответственно.
CI
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- -4.03%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 9.98%
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам CI и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 9.50% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | 52.29% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between CI and PG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 1982 г. | 0.27 |
The correlation between CI and PG shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CI:
$78.68B
PG:
$361.53B
CI:
$23.59
PG:
$5.23
CI:
12.63
PG:
28.63
CI:
0.73
PG:
7.00
CI:
0.29
PG:
4.20
CI:
1.86
PG:
6.70
CI:
$277.94B
PG:
$86.72B
CI:
$19.38B
PG:
$43.64B
CI:
$10.03B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CI vs. PG — Ранг доходности на риск
CI
PG
Сравнение CI c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CI | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.97 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.37 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | -0.68 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CI и PG
Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CI | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.34% | -54.25% | -30.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.54% | -15.52% | -11.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.10% | -21.15% | -10.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.10% | -23.77% | -8.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -23.77% | -18.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.81% | -13.29% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -12.16% | -6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 8.80% | +5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CI и PG
Cigna Corporation (CI) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что CI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CI | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 6.99% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 15.01% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.22% | 18.78% | +14.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.41% | 17.82% | +10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.75% | 19.05% | +11.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CI и PG
Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности PG в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 2.06% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CI и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cigna Corporation и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CI и PG
CI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
CI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
CI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
CI and PG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CI has higher volatility (8.88%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, CI dropped -84.34% vs PG's -54.25%.
CI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CI и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор