Сравнение CHYDX с VWEHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).
CHYDX управляется Calamos. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности CHYDX и VWEHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHYDX и VWEHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHYDX Calamos High Income Opportunities Fund | -0.47% | 6.72% | 7.78% | 12.26% | -10.35% | 6.44% | 4.78% | 14.29% | -4.30% | 6.05% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | -1.15% | 9.38% | 6.33% | 11.66% | -9.04% | 2.97% | 5.30% | 15.81% | -2.93% | 7.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CHYDX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью -1.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHYDX имеют среднегодовую доходность 5.12%, а акции VWEHX немного впереди с 5.18%.
CHYDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 5.12%
VWEHX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 5.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHYDX и VWEHX
CHYDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.
Доходность на риск
CHYDX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск
CHYDX
VWEHX
Сравнение CHYDX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHYDX | VWEHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.90 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 2.86 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.46 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.79 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 11.37 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHYDX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.90 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.80 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.99 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.87 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между CHYDX и VWEHX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHYDX и VWEHX
Дивидендная доходность CHYDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что сопоставимо с доходностью VWEHX в 5.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHYDX Calamos High Income Opportunities Fund | 5.74% | 6.39% | 6.30% | 6.28% | 5.47% | 4.48% | 5.26% | 5.85% | 6.62% | 4.87% | 4.94% | 5.43% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.78% | 6.15% | 6.11% | 5.68% | 5.11% | 3.43% | 4.62% | 5.24% | 5.94% | 5.29% | 5.41% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок CHYDX и VWEHX
Максимальная просадка CHYDX за все время составила -35.03%, что больше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHYDX и VWEHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHYDX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.03% | -30.17% | -4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -2.52% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.66% | -13.83% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.35% | -19.69% | -3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.80% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -4.30% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.62% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHYDX и VWEHX
Текущая волатильность для Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) составляет 1.04%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что CHYDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHYDX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 1.39% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 2.29% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 3.45% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.05% | 4.85% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 5.26% | -0.30% |