PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHYDX с CCLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHYDX с CCLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX).

CHYDX управляется Calamos. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. CCLFX управляется Cliffwater. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CHYDX и CCLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHYDX и CCLFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CHYDX
Calamos High Income Opportunities Fund		-0.47%6.72%7.78%12.26%-10.35%6.44%4.78%5.28%
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		0.96%8.93%12.62%12.66%2.32%10.38%8.73%2.12%

Доходность по периодам

С начала года, CHYDX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у CCLFX с доходностью 0.96%.

CHYDX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.54%
1 год
5.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
3.67%
10 лет*
5.12%

CCLFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.96%
6 месяцев
3.09%
1 год
7.64%
3 года*
10.90%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos High Income Opportunities Fund

Cliffwater Corporate Lending Fund

Часто сравнивают с CHYDX:
CHYDX с JEPICHYDX с FAGIXCHYDX с IVVCHYDX с SPYCHYDX с UTFCHYDX с GAINCHYDX с CHY
Часто сравнивают с CCLFX:
CCLFX с FFRHXCCLFX с PFLEXCCLFX с SPYCCLFX с TRAIXCCLFX с XGSI.LCCLFX с ARESCCLFX с FLOT

Сравнение комиссий CHYDX и CCLFX

CHYDX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии CCLFX в 3.42%.

CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund
CHYDX
Calamos High Income Opportunities Fund

Доходность на риск

CHYDX vs. CCLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHYDX
Ранг доходности на риск CHYDX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHYDX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHYDX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHYDX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHYDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHYDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CCLFX
Ранг доходности на риск CCLFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHYDX c CCLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHYDXCCLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

8.00

-6.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

16.02

-13.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

5.88

-4.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

16.71

-14.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

101.37

-92.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHYDX vs. CCLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHYDX на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа CCLFX равного 8.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHYDX и CCLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHYDXCCLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

8.00

-6.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

5.15

-4.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

4.53

-3.49

Корреляция

Корреляция между CHYDX и CCLFX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHYDX и CCLFX

Дивидендная доходность CHYDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности CCLFX в 10.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHYDX
Calamos High Income Opportunities Fund		5.74%6.39%6.30%6.28%5.47%4.48%5.26%5.85%6.62%4.87%4.94%5.43%
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		10.37%10.47%11.27%10.96%3.96%7.03%6.90%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHYDX и CCLFX

Максимальная просадка CHYDX за все время составила -35.03%, что больше максимальной просадки CCLFX в -3.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHYDX и CCLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHYDXCCLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.03%

-3.91%

-31.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-0.38%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.66%

-2.25%

-11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.09%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-0.16%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.08%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CHYDX и CCLFX

Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что CHYDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHYDXCCLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

0.23%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

0.65%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00%

0.97%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.05%

1.74%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

1.89%

+3.07%