Сравнение CHUSX с ALARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Global Focus Fund (CHUSX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX).
CHUSX управляется Alger. Фонд был запущен 2 нояб. 2003 г.. ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности CHUSX и ALARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHUSX и ALARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHUSX Alger Global Focus Fund | -6.94% | 7.71% | 40.01% | 24.23% | -32.05% | 14.05% | 38.85% | 23.58% | -15.83% | 22.86% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | -14.40% | 31.75% | 49.44% | 42.82% | -36.88% | 18.38% | 41.50% | 33.13% | -0.82% | 31.11% |
Доходность по периодам
С начала года, CHUSX показывает доходность -6.94%, что значительно выше, чем у ALARX с доходностью -14.40%. За последние 10 лет акции CHUSX уступали акциям ALARX по среднегодовой доходности: 9.54% против 16.23% соответственно.
CHUSX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -10.54%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.54%
ALARX
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -15.06%
- 1 год
- 28.27%
- 3 года*
- 28.46%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 16.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHUSX и ALARX
CHUSX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ALARX в 1.12%.
Доходность на риск
CHUSX vs. ALARX — Ранг доходности на риск
CHUSX
ALARX
Сравнение CHUSX c ALARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Global Focus Fund (CHUSX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHUSX | ALARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.00 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.54 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.31 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 4.41 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHUSX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.00 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.44 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.66 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между CHUSX и ALARX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHUSX и ALARX
Дивидендная доходность CHUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности ALARX в 8.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHUSX Alger Global Focus Fund | 9.63% | 8.97% | 32.77% | 0.00% | 0.00% | 9.87% | 0.00% | 2.77% | 9.32% | 4.03% | 1.01% | 0.00% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 8.16% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
Просадки
Сравнение просадок CHUSX и ALARX
Максимальная просадка CHUSX за все время составила -69.31%, примерно равная максимальной просадке ALARX в -68.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHUSX и ALARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHUSX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.31% | -68.32% | -0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -18.65% | +6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.48% | -46.86% | +5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.48% | -46.86% | +5.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.05% | -18.65% | +6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.61% | -21.07% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 5.54% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHUSX и ALARX
Alger Global Focus Fund (CHUSX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеют волатильность 7.74% и 7.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHUSX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 7.54% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 16.53% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 27.59% | -5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 27.71% | -5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 24.65% | -3.55% |