PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHUSX с ALBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHUSX с ALBAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CHUSX (Alger Global Focus Fund) and ALBAX (Alger Growth & Income Fund) are both mutual funds - CHUSX is a Global Equities fund managed by Alger, while ALBAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Alger. Over the past 10 years, CHUSX returned 11.16%/yr vs 15.46%/yr for ALBAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CHUSX charges 1.50%/yr vs 0.98%/yr for ALBAX.

Доходность

Сравнение доходности CHUSX и ALBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Global Focus Fund (CHUSX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHUSX показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у ALBAX с доходностью 13.85%. За последние 10 лет акции CHUSX уступали акциям ALBAX по среднегодовой доходности: 11.16% против 15.46% соответственно.

CHUSX

1 день
-0.39%
1 месяц
3.13%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.06%
1 год
14.77%
3 года*
22.61%
5 лет*
8.70%
10 лет*
11.16%

ALBAX

1 день
0.62%
1 месяц
5.05%
С начала года
13.85%
6 месяцев
12.67%
1 год
35.27%
3 года*
22.73%
5 лет*
15.07%
10 лет*
15.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHUSX и ALBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHUSX
Alger Global Focus Fund		9.91%7.71%40.01%24.23%-32.05%14.05%38.85%23.58%-15.83%22.86%
ALBAX
Alger Growth & Income Fund		13.85%19.89%21.81%22.60%-14.12%30.79%15.22%28.92%-4.72%20.18%

Correlation

The correlation between CHUSX and ALBAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2003 г.

0.82

The correlation between CHUSX and ALBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Global Focus Fund

Alger Growth & Income Fund

Часто сравнивают с CHUSX:
CHUSX с IOOCHUSX с ALAFXCHUSX с ALVOXCHUSX с ALARXCHUSX с ALMAXCHUSX с ARTHXCHUSX с ALGRX
Часто сравнивают с ALBAX:
ALBAX с CMNWXALBAX с SLVRXALBAX с MIGFXALBAX с GSPKXALBAX с JDESXALBAX с SMGIXALBAX с NSEPX

Доходность на риск

CHUSX vs. ALBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHUSX
Ранг доходности на риск CHUSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHUSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHUSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHUSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHUSX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHUSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ALBAX
Ранг доходности на риск ALBAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALBAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALBAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALBAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALBAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALBAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHUSX c ALBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Global Focus Fund (CHUSX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHUSXALBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
3.01

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
4.12

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.54

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

4.60

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

20.90

-16.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHUSX vs. ALBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHUSX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа ALBAX равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHUSX и ALBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHUSXALBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

3.01

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.98

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.90

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.67

-0.26

Просадки

Сравнение просадок CHUSX и ALBAX

Максимальная просадка CHUSX за все время составила -69.31%, что больше максимальной просадки ALBAX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHUSX и ALBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHUSXALBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.31%

-40.56%

-28.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-7.86%

-4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.80%

-17.65%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.48%

-22.06%

-19.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-34.26%

-7.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.48%

-7.34%

-11.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

1.73%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CHUSX и ALBAX

Alger Global Focus Fund (CHUSX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Alger Growth & Income Fund (ALBAX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что CHUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHUSXALBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

3.06%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

9.22%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

12.05%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

15.51%

+7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

17.25%

+4.00%

Сравнение комиссий CHUSX и ALBAX

CHUSX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ALBAX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHUSX и ALBAX

Дивидендная доходность CHUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что больше доходности ALBAX в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALBAX
Alger Growth & Income Fund		0.80%0.74%1.08%0.98%1.24%4.17%2.55%5.00%6.75%2.35%1.56%3.75%
CHUSX
Alger Global Focus Fund		8.16%8.97%32.77%0.00%0.00%9.87%0.00%2.77%9.32%4.03%1.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHUSX and ALBAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHUSX has higher volatility (5.34%) compared to ALBAX (3.06%). In terms of maximum drawdown, CHUSX dropped -69.31% vs ALBAX's -40.56%.

ALBAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHUSX и ALBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор