PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHUSX с ALGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHUSX с ALGRX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Global Focus Fund (CHUSX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX).

CHUSX управляется Alger. Фонд был запущен 2 нояб. 2003 г.. ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CHUSX и ALGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Global Focus Fund (CHUSX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHUSX и ALGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHUSX
Alger Global Focus Fund		-6.94%7.71%40.01%24.23%-32.05%14.05%38.85%23.58%-15.83%22.86%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		-13.65%39.68%51.77%44.20%-35.94%20.06%45.82%33.93%1.39%28.68%

Доходность по периодам

С начала года, CHUSX показывает доходность -6.94%, что значительно выше, чем у ALGRX с доходностью -13.65%. За последние 10 лет акции CHUSX уступали акциям ALGRX по среднегодовой доходности: 9.54% против 18.29% соответственно.

CHUSX

1 день
-0.62%
1 месяц
-10.54%
С начала года
-6.94%
6 месяцев
-9.58%
1 год
9.12%
3 года*
16.30%
5 лет*
6.71%
10 лет*
9.54%

ALGRX

1 день
-1.70%
1 месяц
-9.05%
С начала года
-13.65%
6 месяцев
-14.17%
1 год
36.06%
3 года*
32.03%
5 лет*
14.72%
10 лет*
18.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Global Focus Fund

Alger Focus Equity Fund

Часто сравнивают с CHUSX:
CHUSX с IOOCHUSX с ALVOXCHUSX с ALMAXCHUSX с ALAFXCHUSX с ARTHXCHUSX с ALBAXCHUSX с ALARX
Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с GQRIXALGRX с SPYALGRX с ^GSPCALGRX с FTQGXALGRX с QQQ

Сравнение комиссий CHUSX и ALGRX

CHUSX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ALGRX в 0.89%.

CHUSX
Alger Global Focus Fund
ALGRX
Alger Focus Equity Fund

Доходность на риск

CHUSX vs. ALGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHUSX
Ранг доходности на риск CHUSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHUSX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHUSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHUSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHUSX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHUSX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHUSX c ALGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Global Focus Fund (CHUSX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHUSXALGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.31

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.89

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

1.85

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.76

6.32

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHUSX vs. ALGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHUSX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа ALGRX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHUSX и ALGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHUSXALGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.31

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.57

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.77

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.42

-0.05

Корреляция

Корреляция между CHUSX и ALGRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHUSX и ALGRX

Дивидендная доходность CHUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности ALGRX в 9.08%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CHUSX
Alger Global Focus Fund		9.63%8.97%32.77%0.00%0.00%9.87%0.00%2.77%9.32%4.03%1.01%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		9.08%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHUSX и ALGRX

Максимальная просадка CHUSX за все время составила -69.31%, что больше максимальной просадки ALGRX в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHUSX и ALGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHUSXALGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.31%

-62.64%

-6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-17.55%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.48%

-43.57%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-43.57%

+2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.05%

-17.55%

+5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.61%

-18.89%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

5.13%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CHUSX и ALGRX

Alger Global Focus Fund (CHUSX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX) имеют волатильность 7.74% и 7.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHUSXALGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

7.55%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

16.38%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

27.14%

-5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

26.06%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

23.84%

-2.74%