PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHUSX с ALGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHUSX с ALGRX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CHUSX (Alger Global Focus Fund) and ALGRX (Alger Focus Equity Fund) are both mutual funds - CHUSX is a Global Equities fund managed by Alger, while ALGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger. Over the past 10 years, CHUSX returned 11.90%/yr vs 21.99%/yr for ALGRX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CHUSX charges 1.50%/yr vs 0.89%/yr for ALGRX.

Доходность

Сравнение доходности CHUSX и ALGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Global Focus Fund (CHUSX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHUSX показывает доходность 12.49%, что значительно ниже, чем у ALGRX с доходностью 13.17%. За последние 10 лет акции CHUSX уступали акциям ALGRX по среднегодовой доходности: 11.90% против 21.99% соответственно.

CHUSX

1 день
-0.64%
1 месяц
4.49%
С начала года
12.49%
6 месяцев
11.76%
1 год
15.97%
3 года*
23.28%
5 лет*
8.41%
10 лет*
11.90%

ALGRX

1 день
-2.31%
1 месяц
0.80%
С начала года
13.17%
6 месяцев
10.75%
1 год
39.29%
3 года*
39.15%
5 лет*
18.57%
10 лет*
21.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHUSX и ALGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHUSX
Alger Global Focus Fund		12.49%7.71%40.01%24.23%-32.05%14.05%38.85%23.58%-15.83%22.86%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		13.17%39.68%51.77%44.20%-35.94%20.06%45.82%33.93%1.39%28.68%

Correlation

The correlation between CHUSX and ALGRX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2003 г.

0.85

The correlation between CHUSX and ALGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Global Focus Fund

Alger Focus Equity Fund

Часто сравнивают с CHUSX:
CHUSX с IOOCHUSX с ALAFXCHUSX с ALBAXCHUSX с ALVOXCHUSX с ALARXCHUSX с ALMAXCHUSX с ARTHX
Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с GQRIXALGRX с SPYALGRX с ^GSPCALGRX с FTQGXALGRX с QQQ

Доходность на риск

CHUSX vs. ALGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHUSX
Ранг доходности на риск CHUSX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHUSX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHUSX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHUSX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHUSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHUSX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHUSX c ALGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Global Focus Fund (CHUSX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHUSXALGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.84

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.43

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

2.41

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.97

8.01

-3.04

CHUSX vs. ALGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHUSX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа ALGRX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHUSX и ALGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHUSX и ALGRX

Максимальная просадка CHUSX за все время составила -69.31%, что больше максимальной просадки ALGRX в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHUSX и ALGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHUSXALGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.31%

-62.64%

-6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-17.55%

+5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.80%

-26.96%

+6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.48%

-43.57%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-43.57%

+2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-4.25%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.44%

-18.78%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

5.27%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CHUSX и ALGRX

Текущая волатильность для Alger Global Focus Fund (CHUSX) составляет 7.96%, в то время как у Alger Focus Equity Fund (ALGRX) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что CHUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHUSXALGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

9.43%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.31%

17.67%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

22.95%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.10%

26.44%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.37%

24.10%

-2.73%

Сравнение комиссий CHUSX и ALGRX

CHUSX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ALGRX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHUSX и ALGRX

Дивидендная доходность CHUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности ALGRX в 6.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		6.92%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%0.00%0.00%
CHUSX
Alger Global Focus Fund		7.97%8.97%32.77%0.00%0.00%9.87%0.00%2.77%9.32%4.03%1.01%

Часто задаваемые вопросы

CHUSX and ALGRX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALGRX has higher volatility (9.43%) compared to CHUSX (7.96%). In terms of maximum drawdown, CHUSX dropped -69.31% vs ALGRX's -62.64%.

ALGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHUSX и ALGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор