PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHUSX с IOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHUSX с IOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CHUSX (Alger Global Focus Fund) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, CHUSX returned 11.16%/yr vs 16.70%/yr for IOO. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHUSX charges 1.50%/yr vs 0.40%/yr for IOO.

Доходность

Сравнение доходности CHUSX и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Global Focus Fund (CHUSX) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHUSX показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 12.26%. За последние 10 лет акции CHUSX уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 11.16% против 16.70% соответственно.

CHUSX

1 день
-0.39%
1 месяц
3.13%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.06%
1 год
14.77%
3 года*
22.61%
5 лет*
8.70%
10 лет*
11.16%

IOO

1 день
-1.33%
1 месяц
5.37%
С начала года
12.26%
6 месяцев
12.43%
1 год
38.24%
3 года*
25.48%
5 лет*
16.68%
10 лет*
16.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHUSX и IOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHUSX
Alger Global Focus Fund		9.91%7.71%40.01%24.23%-32.05%14.05%38.85%23.58%-15.83%22.86%
IOO
iShares Global 100 ETF		12.26%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%

Correlation

The correlation between CHUSX and IOO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2003 г.

0.80

The correlation between CHUSX and IOO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Global Focus Fund

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с CHUSX:
CHUSX с ALAFXCHUSX с ALBAXCHUSX с ALVOXCHUSX с ALARXCHUSX с ALMAXCHUSX с ARTHXCHUSX с ALGRX
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Доходность на риск

CHUSX vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHUSX
Ранг доходности на риск CHUSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHUSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHUSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHUSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHUSX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHUSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHUSX c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Global Focus Fund (CHUSX) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHUSXIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
2.84

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
3.85

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.50

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

3.87

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

17.94

-13.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHUSX vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHUSX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHUSX и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHUSXIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.84

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.98

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.94

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.39

+0.02

Просадки

Сравнение просадок CHUSX и IOO

Максимальная просадка CHUSX за все время составила -69.31%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHUSX и IOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHUSXIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.31%

-55.85%

-13.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-9.94%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.80%

-19.19%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.48%

-23.52%

-17.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-31.43%

-10.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-1.33%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.48%

-11.27%

-7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.14%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CHUSX и IOO

Alger Global Focus Fund (CHUSX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что CHUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHUSXIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

3.81%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

10.59%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

13.54%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

17.04%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

17.78%

+3.47%

Сравнение комиссий CHUSX и IOO

CHUSX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHUSX и IOO

Дивидендная доходность CHUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что больше доходности IOO в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHUSX
Alger Global Focus Fund		8.16%8.97%32.77%0.00%0.00%9.87%0.00%2.77%9.32%4.03%1.01%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.82%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Часто задаваемые вопросы

CHUSX and IOO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHUSX has higher volatility (5.34%) compared to IOO (3.81%). In terms of maximum drawdown, CHUSX dropped -69.31% vs IOO's -55.85%.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHUSX и IOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор