PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHUSX с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHUSX с IOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Global Focus Fund (CHUSX) и iShares Global 100 ETF (IOO).

CHUSX управляется Alger. Фонд был запущен 2 нояб. 2003 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CHUSX и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Global Focus Fund (CHUSX) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHUSX и IOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHUSX
Alger Global Focus Fund		-6.94%7.71%40.01%24.23%-32.05%14.05%38.85%23.58%-15.83%22.86%
IOO
iShares Global 100 ETF		-4.50%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%

Доходность по периодам

С начала года, CHUSX показывает доходность -6.94%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -4.50%. За последние 10 лет акции CHUSX уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 9.54% против 15.03% соответственно.

CHUSX

1 день
-0.62%
1 месяц
-10.54%
С начала года
-6.94%
6 месяцев
-9.58%
1 год
9.12%
3 года*
16.30%
5 лет*
6.71%
10 лет*
9.54%

IOO

1 день
3.46%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
1.16%
1 год
26.95%
3 года*
21.47%
5 лет*
14.29%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Global Focus Fund

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с CHUSX:
CHUSX с ALVOXCHUSX с ALMAXCHUSX с ALAFXCHUSX с ARTHXCHUSX с ALBAXCHUSX с ALGRXCHUSX с ALARX
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий CHUSX и IOO

CHUSX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

CHUSX
Alger Global Focus Fund
IOO
iShares Global 100 ETF

Доходность на риск

CHUSX vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHUSX
Ранг доходности на риск CHUSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHUSX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHUSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHUSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHUSX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHUSX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHUSX c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Global Focus Fund (CHUSX) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHUSXIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.41

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

2.09

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.31

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

2.18

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.76

10.38

-8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHUSX vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHUSX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHUSX и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHUSXIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.41

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.85

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.85

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.36

+0.01

Корреляция

Корреляция между CHUSX и IOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHUSX и IOO

Дивидендная доходность CHUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности IOO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHUSX
Alger Global Focus Fund		9.63%8.97%32.77%0.00%0.00%9.87%0.00%2.77%9.32%4.03%1.01%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.96%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок CHUSX и IOO

Максимальная просадка CHUSX за все время составила -69.31%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHUSX и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CHUSXIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.31%

-55.85%

-13.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-12.40%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.48%

-23.52%

-17.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-31.43%

-10.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.05%

-6.82%

-5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.61%

-11.34%

-7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.61%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CHUSX и IOO

Alger Global Focus Fund (CHUSX) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что CHUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHUSXIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

6.26%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

10.69%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

19.22%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

16.97%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

17.74%

+3.36%