PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHTTX с VMVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHTTX с VMVAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHTTX (AMG River Road Mid Cap Value Fund) and VMVAX (Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, CHTTX returned 8.21%/yr vs 10.54%/yr for VMVAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CHTTX charges 1.10%/yr vs 0.07%/yr for VMVAX.

Доходность

Сравнение доходности CHTTX и VMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHTTX показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у VMVAX с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции CHTTX уступали акциям VMVAX по среднегодовой доходности: 8.21% против 10.54% соответственно.

CHTTX

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-12.01%
1 год
-4.20%
3 года*
9.42%
5 лет*
6.53%
10 лет*
8.21%

VMVAX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.80%
С начала года
10.74%
6 месяцев
11.35%
1 год
23.29%
3 года*
16.51%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHTTX и VMVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHTTX
AMG River Road Mid Cap Value Fund		-1.06%-1.64%13.52%22.65%-8.48%27.04%3.83%23.39%-18.57%11.51%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		10.74%12.06%13.63%10.12%-7.89%28.77%2.45%28.03%-12.44%17.04%

Correlation

The correlation between CHTTX and VMVAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.91

The correlation between CHTTX and VMVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Mid Cap Value Fund

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CHTTX:
CHTTX с SPYCHTTX с ITOTCHTTX с MSSCXCHTTX с MBDFXCHTTX с YASLXCHTTX с ARDEXCHTTX с GWMEX
Часто сравнивают с VMVAX:
VMVAX с VMGMXVMVAX с VOEVMVAX с VIGAXVMVAX с VEMPXVMVAX с VIMSXVMVAX с DFFVXVMVAX с VOO

Доходность на риск

CHTTX vs. VMVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHTTX
Ранг доходности на риск CHTTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHTTX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTTX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTTX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTTX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VMVAX
Ранг доходности на риск VMVAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHTTX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHTTXVMVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
2.00

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.90

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.35

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

3.28

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

12.50

-12.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHTTX vs. VMVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHTTX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VMVAX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHTTX и VMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHTTXVMVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

2.00

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.53

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.56

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.69

-0.18

Просадки

Сравнение просадок CHTTX и VMVAX

Максимальная просадка CHTTX за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTTX и VMVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHTTXVMVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.30%

-43.07%

-15.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.80%

-6.95%

-10.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-18.40%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.38%

-19.75%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.58%

-43.07%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.76%

-0.19%

-14.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-4.37%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

1.82%

+7.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CHTTX и VMVAX

AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что CHTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHTTXVMVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

2.60%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.52%

8.14%

+8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

11.41%

+7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

16.02%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

18.79%

+1.70%

Сравнение комиссий CHTTX и VMVAX

CHTTX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHTTX и VMVAX

CHTTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHTTX
AMG River Road Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%14.37%0.40%9.34%105.09%5.66%13.63%8.79%6.59%4.51%5.97%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.87%2.10%2.11%2.26%2.27%1.78%2.36%2.08%2.75%1.86%1.91%2.04%

Часто задаваемые вопросы

CHTTX and VMVAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHTTX has higher volatility (3.28%) compared to VMVAX (2.60%). In terms of maximum drawdown, CHTTX dropped -58.30% vs VMVAX's -43.07%.

VMVAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHTTX и VMVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор