Сравнение CHTTX с VMFVX
CHTTX (AMG River Road Mid Cap Value Fund) and VMFVX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, CHTTX returned 8.97%/yr vs 11.06%/yr for VMFVX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CHTTX charges 1.10%/yr vs 0.08%/yr for VMFVX.
Доходность
Сравнение доходности CHTTX и VMFVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHTTX показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у VMFVX с доходностью 11.63%. За последние 10 лет акции CHTTX уступали акциям VMFVX по среднегодовой доходности: 8.97% против 11.06% соответственно.
CHTTX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- -1.99%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 8.97%
VMFVX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 11.63%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам CHTTX и VMFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTTX AMG River Road Mid Cap Value Fund | 1.97% | -1.64% | 13.52% | 22.65% | -8.48% | 27.04% | 3.83% | 23.39% | -18.57% | 11.51% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 11.63% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
Correlation
The correlation between CHTTX and VMFVX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | 0.92 |
The correlation between CHTTX and VMFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHTTX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск
CHTTX
VMFVX
Сравнение CHTTX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHTTX | VMFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.98 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 6.83 | -7.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHTTX и VMFVX
Максимальная просадка CHTTX за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTTX и VMFVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHTTX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.30% | -45.79% | -12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.80% | -10.52% | -7.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.80% | -22.46% | +4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.38% | -22.46% | +2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.58% | -45.79% | +3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.16% | -0.37% | -11.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -5.46% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 3.04% | +6.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHTTX и VMFVX
Текущая волатильность для AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) составляет 3.65%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что CHTTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHTTX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.95% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 10.71% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 15.25% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 19.42% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 21.85% | -1.46% |
Сравнение комиссий CHTTX и VMFVX
CHTTX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHTTX и VMFVX
CHTTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTTX AMG River Road Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 14.37% | 0.40% | 9.34% | 105.09% | 5.66% | 13.63% | 8.79% | 6.59% | 4.51% | 5.97% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.69% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
CHTTX and VMFVX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMFVX has higher volatility (3.95%) compared to CHTTX (3.65%). In terms of maximum drawdown, CHTTX dropped -58.30% vs VMFVX's -45.79%.
VMFVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHTTX и VMFVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор