PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHTTX с GWGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHTTX с GWGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHTTX (AMG River Road Mid Cap Value Fund) and GWGIX (AMG GW&K Small/Mid Cap Fund) are both mutual funds - CHTTX is a Mid Cap Value Equities fund managed by AMG, while GWGIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, CHTTX returned 8.21%/yr vs 10.77%/yr for GWGIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CHTTX charges 1.10%/yr vs 0.87%/yr for GWGIX.

Доходность

Сравнение доходности CHTTX и GWGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) и AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHTTX показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у GWGIX с доходностью 14.91%. За последние 10 лет акции CHTTX уступали акциям GWGIX по среднегодовой доходности: 8.21% против 10.77% соответственно.

CHTTX

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-12.01%
1 год
-4.20%
3 года*
9.42%
5 лет*
6.53%
10 лет*
8.21%

GWGIX

1 день
0.05%
1 месяц
1.47%
С начала года
14.91%
6 месяцев
9.78%
1 год
24.83%
3 года*
13.27%
5 лет*
6.06%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHTTX и GWGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHTTX
AMG River Road Mid Cap Value Fund		-1.06%-1.64%13.52%22.65%-8.48%27.04%3.83%23.39%-18.57%11.51%
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund		14.91%1.53%10.85%14.76%-18.09%26.01%23.31%31.02%-8.14%15.44%

Correlation

The correlation between CHTTX and GWGIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.88

The correlation between CHTTX and GWGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Mid Cap Value Fund

AMG GW&K Small/Mid Cap Fund

Часто сравнивают с CHTTX:
CHTTX с SPYCHTTX с ITOTCHTTX с MSSCXCHTTX с MBDFXCHTTX с YASLXCHTTX с ARDEXCHTTX с GWMEX
Часто сравнивают с GWGIX:
GWGIX с EISMXGWGIX с FOCSXGWGIX с FXAIXGWGIX с VTIGWGIX с MEQFXGWGIX с MBDFXGWGIX с ARSVX

Доходность на риск

CHTTX vs. GWGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHTTX
Ранг доходности на риск CHTTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHTTX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTTX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTTX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTTX: 22
Ранг коэф-та Мартина
GWGIX
Ранг доходности на риск GWGIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWGIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWGIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWGIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWGIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWGIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHTTX c GWGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) и AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHTTXGWGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.44

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.08

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.26

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

2.51

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

8.63

-9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHTTX vs. GWGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHTTX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа GWGIX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHTTX и GWGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHTTXGWGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.44

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.31

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.53

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.54

-0.03

Просадки

Сравнение просадок CHTTX и GWGIX

Максимальная просадка CHTTX за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки GWGIX в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTTX и GWGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHTTXGWGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.30%

-37.41%

-20.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.80%

-9.90%

-7.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-25.85%

+8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.38%

-27.18%

+6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.58%

-37.41%

-5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.76%

-0.41%

-14.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-6.97%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

2.87%

+6.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CHTTX и GWGIX

Текущая волатильность для AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) составляет 3.28%, в то время как у AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что CHTTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHTTXGWGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

5.25%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.52%

13.24%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

17.35%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

19.90%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

20.24%

+0.25%

Сравнение комиссий CHTTX и GWGIX

CHTTX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GWGIX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHTTX и GWGIX

Ни CHTTX, ни GWGIX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHTTX
AMG River Road Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%14.37%0.40%9.34%105.09%5.66%13.63%8.79%6.59%4.51%5.97%
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.95%0.19%4.22%5.45%0.12%0.37%2.48%1.46%0.05%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHTTX and GWGIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GWGIX has higher volatility (5.25%) compared to CHTTX (3.28%). In terms of maximum drawdown, CHTTX dropped -58.30% vs GWGIX's -37.41%.

GWGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHTTX и GWGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор